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建立回归模式
Quan_model 第五章 建立迴歸模式 在建立迴歸模式時，需要先選出對因變數有影響的一些自變數作為解釋變數 (explanatory var.)，其次，要選擇一適當的數學式作為模式 本章主題： 共線性現象 選擇適當的解釋變數 利用虛擬變數建立模式 5.1 共線性 (multicollinearity) 在建立迴歸模式時，需要先選出對因變數有影響的一些自變數作為解釋變數 (explanatory var.). 如何選出適當數量的自變數建立模式？ 愈多的自變數，會得到愈高的R2值，模式的解釋度愈高，但並不代表模式愈佳 因為，若自變數間有高度相關的時候，可能產生共線性（multicollineariity) 如何發現共線性？又如何修飾迴歸模式？ 5.2 選擇自變數 5.3 各類模式 5.4 虛擬變數的應用 季別時間序列與虛擬變數 對四季報酬率(Rt) 的迴歸模式 需要三個指標變數 (或虛擬變數)，定義 : S2 = 1，若為第二季，S2 = 0，非第一季 S3 = 1，若為第三季，S3 = 0，非第二季 S4 = 1，若為第四季，S4 = 0，非第四季 模式 : Rt = α+β1S2t +β2S3t +β3S4t +εt 若為第二季，E(Rt )= α+β1 若為第三季， E(Rt )= α+β2 若為第四季， E(Rt )= α+β3 若為第一季， E(Rt )= α Parameter Estimates Parameter Standard Variable DF Estimate Error t Value Pr |t| Intercept 1 0.08249 0.07534 1.09 0.2818 s2 1 -0.12872 0.10655 -1.21 0.2359 s3 1 -0.18199 0.10655 -1.71 0.0973 s4 1 0.04419 0.10655 0.41 0.6811 Test 1 Results for Dependent Variable RETURN Mean Source DF Square F Value Pr F Numerator 3 0.10165 1.99 0.1353
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