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外汇清算业务问答 （2016 年6 月24 日更新） 目 录 一、 业务基本问题2 (一) 中央对手清算和净额清算主要有什么区别？2 (二) 哪些人民币外汇交易可以纳入上海清算所进行清算？4 (三) 原净额清算参与者如何继续参与清算业务？5 (四) 净额清算参与者能否参与外汇期权清算业务？5 (五) 外汇清算业务的未来发展规划有哪些？5 二、 业务申请5 (一) 如何申请参与人民币外汇询价交易中央对手清算？5 (二) 参加人民币外汇询价交易中央对手清算业务前，需做哪些准备工作？6 (三) 什么是风险敞口限额？7 三、 业务处理流程7 (一) 是否提交清算的成交数据，都能自动进入轧差清算？上海清算所风控检查的 具体标准是什么？7 (二) 人民币外汇询价交易的清算业务流程时点如何安排？8 (三) 上海清算所怎样进行资金结算处理？9 (四) 什么是违约事件？假如有清算参与者资金结算违约，会影响其他清算参与者 的资金交收吗？10 四、 风险管理10 (一) 双向盯市相关问题10 (二) 什么时候交纳最低保证金？12 (三) 什么是变动保证金？12 (四) 什么是清算基金？13 (五) 针对一次违约事件，非违约清算会员缴纳的补充清算基金是否有上限？..13 (六) 会员申请退出时，该会员在本业务中的清算基金应缴总额是否自上海清算所 收到会员书面申请的第十个工作日起至会员资格终止日保持不变？13 (七) 清算参与者资信是否会影响最低保证金缴纳金额？13 (八) 上海清算所能否对违约会员的头寸进行平仓（即期、远期、掉期和期权）？ 14 五、 其他14 (一) 清算参与者日间的主要工作是什么？14 (二) 客户终端能提供哪些功能？14 (三) 保证金、清算基金、结算资金是否支付利息，怎么支付？15 (四) 如何交纳保证金?15 (五) 如何提取保证金?16 (六) 如何申请保证金主动扣收/返还？17 1 此业务问答为人民币外汇询价交易的清算业务相关补充材 料，适用于人民币外汇交易中央对手清算参与者。 更新说明 更新日期 更新说明 1.增加四(一)双向盯市相关问题 2.修改五( 四)如何交纳保证金 2015.7.31 3.修改五(五)如何提取保证金 4.修改五(六)如何申请保证金主动扣收/返还 1.新增四（五）针对一次违约事件的补充清算基金缴纳上限 2016.3.1 说明 2.新增四（六）会员申请退出时清算基金应缴总额说明 1.增加人民币外汇期权纳入中央对手清算业务相关内容 2016.6.24 2.根据 《银行间市场集中清算业务指南》进行相应修订 一、 业务基本问题 (一)