甲骨文金融行业应对利率市场化的盈利管理实务研讨会.pdf

甲骨文金融行业 应对利率市场化的 盈利管理实务研讨会 应对利率市场化的资产负债管理和管理会计 集成应用体系和系统解决方案介绍 张昌茂 金融行业解决方案经理 Copyright ? 2012, Oracle. All rights reserved. 2012年9月28日 利率市场化对金融行业带来的压力分析 如何能够快速适应市场变化，发挥主动定价优势是金融机构竞争的焦点 产品盈利率 优质客户保留率 Copyright ? 2012, Oracle. All rights reserved. 业务管理效率 银行应对利率市场化的关键考虑因素和相关系统需求 ? 市场价格 ? 利率、汇率 ? 资本市场（股票、债券、期货等） ? 宏观经济环境 ? 客户行为 ? 客户的资金变化行为（金融事项） ? 客户的非资金行为（非金融事项） ? 银行目标利润空间 ? 资金边际成本（或收益） ? 操作成本（直接和间接成本） ? 收益预期 ? 银行风险承受低限 ? 资产负债的错配风险（结构化风险） ? 信用风险 ? 市场交易风险（资金业务） ? 操作风险 ? 同业比较 ? 差异特色 资产负债管理ALM系统 客户关系管理CRM系统 内部资金转移定价FTP系统 成本分摊和盈利分析系统 信用风险管理系统 Copyright ? 2012, Oracle. All rights reserved. 定价策略选择之一：产品定价-实时现金流计算法 产品定价 按成本定价 按市场定价 随行就市，遵循市场惯例 或追随先驱者定价 贷款定价 存款定价 中间业务定价 贷款价格＝资金成本＋管理成本＋风险成本＋目标利润率＋溢折价因素 存款价格＝资金收益－管理成本－目标利润率－溢折价因素 中间业务价格＝（毛收入－管理成本－目标利润率－溢折价因素）÷交易笔数 ? 总行负责产品基准利率计算和发布（以内部资金转移利率为主，包括基于市场价格计算的基 准FTP利率、可选的调整项、FTP执行价格等） ? 营销前台根据客户关系确定溢折价因素，并确保对客加权平均利率高于基准利率 ? 各项成本分块管理，并有相应的不断压缩和优化成本的策略； ? 在一定时期内，计算出来的利率作为定价参考，时机成熟之后正式启用。 Copyright ? 2012, Oracle. All rights reserved. 定价策略选择之二：客户关系定价-业务规则匹配法 客户关系定价定义的主要步骤 定义客户如何才能够资格享 受某特殊定价 （给谁？） 定义成为合格客户后可以获 得哪些利益 （给什么？） 将二者结 合起来 制定关系定价实施方案： （怎么给？） ?特殊定价的适用期间（起始日期） ?单一特殊定价的持续时间（日、月、年） ?单一特殊定价的期满处理（一次性、永久性、可展期） ?账户适用规则（仅限新产品现有账户、仅限新账户、所有账户） ?适用优惠定价方式（自动、手动） Copyright ? 2012, Oracle. All rights reserved. 利率市场化下定价决策的流程和关键要素分析 ?利率市场化后，商业银行定价自主权，不仅是一种权利，更是一种挑战； 工作内容 ? 利率风险管理（ALM） ? 汇率风险管理（ALM） ? 流动性风险管理（ALM） ? 资金转移计价管理（FTP） ? 营运成本和风险成本分摊 ? 产品定价管理 ? 资本管理 发现市场价格规律 历史分析 数据 ? SHIBOR ? 央行基准利率 ? 宏观经济环境 未来预测 成本分摊和盈利分析 细化 PM ? 毛利润 ? 净利润 ? RAROC ? EVA 模型 资金转移计价 FTP 固化 在线定价 设定 模型 资产负债管理 ALM ? 利率/汇率预测 ? 流动性评估 ? GAP/久期 ? EaR/NII/NPV模拟 ? 指标/限额 ? 压力测试 Copyright ? 2012, Oracle. All rights reserved. Oracle全面支持利率市场化的盈利管理解决方案概览 最大化股东价值 资金转移计价 盈利能力分析 资产负债管理 定价管理 Fund Transfer Price Profitability Asset Liability Pricing Management OFSAA金融行业分析型? 期限匹配的计价模型 ? 计算和管理匹配、不匹 配的利差 ? 精确计算每笔资金的利 应用软件包组件差分布情况 Management ? 最小粒度的成本分摊 ? 多维度盈利分析 ? 风险调整后的资产负债 表和损益表项目 ? 完善的管理会计系统 Management ? 采用市场利率风险和流 动性风险预测的行业最 佳实践的方法和工具 ? 灵活的随机情景分析和 确定情景分析 ? 精确地模拟表内和表外 的所有金融工具 ? 实时的转移价格和客户