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概率论与数理统计43协方差与相关系数
4.3 设(X,Y)为二维随机变量，若 E{[ X-E(X)][Y-E(Y) ]} 存在，则称其为X和Y的协方差，记为cov(X,Y)。 协方差 ⑶ cov(X1+X2,Y)= cov(X1,Y) + cov(X2,Y) ⑴ cov(X,Y)= cov(Y,X) ⑵ cov(aX,bY) = ab cov(X,Y) a,b是常数 协方差的性质 (4) D(X±Y)= D(X) + D(Y)±2cov(X,Y) 解: 例1. 设D(X+Y)=10,D(X)=5,D(Y)=3，求 cov(2X,3Y). 解: 例2. 设(X,Y)的联合分布列如下,求cov(2X,3Y). Y X -1 0 1 0 1/8 1/4 1/8 1 1/4 1/8 1/8 为随机变量X和Y的相关系数 设D(X)0, D(Y)0,称 相关系数 存在常数a,b(a≠0）， 使P(Y=aX+b)=1， 定理 3. X与Y相互独立 X与Y不相关 相关系数ρXY 是刻划X和Y间线性关系程度的数字特征，| ρXY|越大， X和Y间线性关系越明显。当ρXY 0时， Y有随着X增加而增大的趋势；当ρXY 0时， Y有随着X增加而减小的趋势. 例3. 将一枚均匀硬币重复掷n次，以X和 Y分别表示正面向上和反面向上的次 数，求X和Y的相关系数ρXY。 解: 例4. 设(X,Y)的联合概率密度如下，求 X与Y的相关系数。 解: 解: 例5. 设(X,Y)的联合分布列如下,试讨论X与Y 的相关性和独立性。 Y X -1 0 1 -1 1/8 1/8 1/8 0 1/8 0 1/8 1 1/8 1/8 1/8 解: 例6. 例7. (X,Y)~ N(μ1 ,μ2,σ12,σ22,ρ) ， 对二维正态分布而言，X、Y相互独立与互不相关是等价的。 (1)求E(Z)和D(Z). (2) 求ρXY,判断X与Z是否不相关. (3)判断X与Z是否独立，为什么？ 例8. 解: (1) (2) (3) 对于任意两事件A和B, 若0P(A)1,0P(B)1,则称 为事件A和B的相关系数。 例9.证明: (1)事件A和B独立的充要条件是ρ=0； (2) |ρ|≤1. 证: (1) (2)
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