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计量经济学课程论文 研究城镇家庭平均每人全年消费性支出、平均每户城镇家庭就业人口数和城镇家庭平均每一就业者负担人数 对城镇家庭平均每人可支配收入的影响 院系：经济与管理学院 班级：经济学08-1班 成员：刘培培 200806020124 王彬彬 200806020133 王 琦 200806020135 王淑惠 200806020136 王 燕 200806020138 我国城镇居民收入与消费的实证分析 问题的提出 改革开放以来,中国的经济取得了飞速的发展。居民的收入有了很大的提高，而居民消费在社会经济的持续发展中有着重要的作用。 消费、投资、净出口是拉动经济增长的三驾马车,其中消费是GDP增长的主导因素。我国城镇居民收入高、消费量大并且其消费直接反映了消费者的消费特点和消费发展趋势。因此研究我国城镇居民的消费行为有助于了解国民的消费情况,对推动国民经济的发展有着重要的意义。(0.873869) (0.036828) (0.185911) (0.150204) R2 = 0.999513 F=42466.66 （二）统计检验 1、经济意义检验 模型估计结果说明，在假定其他变量不变的情况下，当年城镇家庭平均每人全年消费性支出每增长1%，平均来说城镇家庭平均每人可支配收入会增长1.045%；在假定其他变量不变的情况下，当年平均每户城镇家庭就业人口数每年增长1%，平均说来城镇家庭平均每人可支配收入会下降0.1508%；在假定其他变量不变的情况下，城镇家庭平均每一就业者负担人数每增长1%，平均说来城镇家庭平均每人可支配收入会下降0.0516%。这与理论分析和经验判断不相一致，可能存在问题。 2、统计检验 1）拟合优度：由表中数据可以得到R2=0.999513，修正的可决系数为R2=0.9858，这说明模型对样本的拟合很好。 2）F检验：针对H0：β2=β3=β4=0，给定显著性水平a=0.05，在F分布表中查出自由度为k-1=3和n-k=26的临界值Fa(3，20)=2.98。由表中得到F=673.7521，由于F=673.7521Fa(3，20)=2.98，应拒绝原假设H0：β2=β3=β4=0，说明回归方程显著，即解释变量联合起来不一定对被解释变量有显著影响。 3）t检验：分别针对H0：βj=0（j=1，2，3，4），给定显著性水平a=0.05，查t分布表得自由度为n-k=20的临界值t(n-k)=2.056。这说明在显著性水平a=0.05下，分别都应当拒绝H0：βj=0（j=1，2，3，4），也就是说，当在其他解释变量不变的情况下，解释变量分别对被解释变量Y不存在显著的影响。 五、模型的估计与调整 多重共线性检验 1.检验多重共线性 首先对被解释变量Y与解释变量进行回归分析，并将模型形式设定如下： lnY=β1+β2lnX1+β3X2+β4X3+u Eviews软件的最小二乘计算结果见下。 由此可见，该模型R的平方为0.9995，很高，说明变量对因变量的拟合程度很好，F检验值13691.03，明显显著，但当置信度为0.05是，t检验值为2.086,x2、x3的t检验不显著，因此怀疑其中存在变量之间的多重共线问题。 由相关系数矩阵可以看出，各解释变量相互之间的相互关系数较高，证实确实存在严重的多重共线性。 2.修正多重共线性 采用逐步回归的方法，去检验和解决多重共线性问题。分别作lny对lnx1、x2、x3的一元回归，结果如下所示： 变量 lnx1 x2 x3 参数估计量 1.0781 -4.2734 7.0280 T统计量 206.0744 -18.6768 3.7500 R2 0.9995 0.9407 0.3900 修正后的R2 0.9995