计量经济学习题册第五章、第六章、第七章答案.docVIP

第五章 多重共线性 一、名词解释 1、多重共线性：指两个或两个以上解释变量之间存在某种线性相关关系。 2、不完全多重共线性：在实际经济活动中，多个解释变量之间存在多重共线性问题，但解释变量之间的线性关系是近似的，而不是完全的 二、单项选择题 1、B：多重共线的概念 2、B：方差扩大因子：P140 3、C：结合方差扩大因子的概念，分母上有个解释变量间的相关系数 4、C：P136多重共线的影响 5、B：P136多重共线的影响 6、A：P141-2多重共线的修正；B针对异方差；C针对随机解释变量问题；D可同时针对异方差和序列相关问题 三、多项选择题 1、ABCD：P135多重共线性的主要原因 2、BDE：A应该是简单相关系数法；C针对随机解释变量问题；BDE和行列式检验法见书P138-140 3、ACD：A因为系数估计值的方差膨胀，无法进行统计检验等；B是随机解释变量问题，与这里无关；C因为方差膨胀；D一般样本容量增大，会减弱变量间的相关性P142；E与序列相关无关 4、ABCDE：B如令，可将两个解释变量合二为一；C如由线性模型Ln变换；D往往时间序列数据有共同的趋势，让人看起来相关性比较大； 四、判断题 1、√：基本检验方法 2、×：由于方差膨胀因子的存在，会高估方差 3、×：前半句是错的 4、×：多重共线会影响到随机干扰项的方差，前半句错了。 五、计算分析题 1、解： （1）在其他变量不变的情况下，一城市的人口越多或房屋数量越多，则对用水的需求越高。所以可期望house和pop的符号为正；收入较高的个人可能用水较多，因此pcy的预期符号为正，但它可能是不显著的。如果水价上涨，则用户会节约用水，所以可预期price的系数为负。显然如果降雨量较大，则草地和其他花园或耕地的用水需求就会下降，所以可以期望rain的系数符号为负。从估计的模型看，除了pcy之外，所有符号都与预期相符。 （2）t-统计量检验单个变量的显著性，F-统计值检验变量是否是联合显著的。 这里t-检验的自由度为15-5-1=9，在5%的显著性水平下的临界值为2.262。可见，所有参数估计值的t值的绝对值都小于该值，所以即使在5%的水平下这些变量也不是显著的。 这里，F-统计值的分子自由度为5，分母自由度为9。5%显著性水平下F分布的临界值为3.45。可见计算的F值大于该临界值，表明回归系数是联合显著的。 T检验与F检验结果的矛盾可能是由于多重共线性造成的。house、pop、pcy是高度相关的，这将使它们的t-值降低且表现为不显著。price和rain不显著另有原因。根据经验，如果一个变量的值在样本期间没有很大的变化，则它对被解释变量的影响就不能够很好地被度量。可以预期水价与年降雨量在各年中一般没有太大的变化，所以它们的影响很难度量。 （3）多重共线性往往表现的是解释变量间的样本观察现象，在不存在完全共线性的情况下，近似共线并不意味着基本假定的任何改变，所以OLS估计量的无偏性、一致性和有效性仍然成立，即仍是BLUE估计量。但共线性往往导致参数估计值的方差大于不存在多重共线性的情况。 六、上机练习题 1、解： （1）设模型的函数形式为 OLS估计如下表所示。 Dependent Variable: Y Included observations: 10 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -1.919432 3.014676 -0.636696 0.5446 X1 0.198413 0.186325 1.064876 0.3223 X2 0.160624 0.033114 4.850684 0.0019 R-squared 0.950385 Mean dependent var 7.88 Adjusted R-squared 0.936209 S.D. dependent var 3.412331 S.E. of regression 0.861849 Akaike info criterion 2.783853 Sum squared resid 5.19949 Schwarz criterion 2.874628 Log likelihood -10.91926 F-statistic 67.04269 Durbin-Watson stat 2.641746 Prob(F-statistic) 0.000027 从F统计量的计算值看，F=67.04，该值大于5%显著性水平下，自由度为（2，7）的F分布的临界