基于回归分析方法的股票价格预测分析.PDFVIP

基于回归分析方法的股票价格预测分析 王宇帆 (北京理工大学数学学院) 【摘要】本文讨论 了股票价格预测的回归分析方法，应用该方法对 表 1江苏吴中股价回归琐测与观测值对比表(部分数据) 五只股票价格进行 了预测，且对预测的结果加以分析。 臼期 收盘价观测值 (元) 收盘价碗测值 (元) 残差值 (元) 2013—5—27 14 【关键词 】股价预测，回归分析，模型建立 ． 52 14 0．323519g8 2013‘5—28 1506 15 —0．053784鸥7 ． 2013—5‘29 14 ． 93 15 0．240720489 1引言 2013。5。30 16 ． 13 15 —0．792964792 股票价格是众多影响因素共同作用的结果，通过量化各种影 2ol3—5—3i 1T04 ．5o51∞57 —1．53惦4043 ． 响因素并建立它们与股价的关系来进行预测是很难做到的，而股 票价格预测是通过从海量的股价历史数据中寻找和该支股票当前 2．2．2 京东方A股价回归模型 趋势相同或相似的趋势，并根据历史趋势判断未来股票价格。 2回归分析方法 回归分析方法可以分为线性回归和非线性回归。在做回归分 析之前为了判断回归变量和响应变量之间的关系，我们可以画出 两变量数据散点图来初步决定采用哪种回归方法。回归模型中回 归变量 (自变量)和响应变量 (因变量)的选取十分关键 。在股票价 圈 3 京东方A股价三汝模型回归图 格预测的回归模型中，响应变量当然是股票价格 ，回归变量看似有 结果解读： 很多选择，因为股票价格的影响因素非常之多，但是问题在于这些 (1)模型的决定系数为R方为0．622，比较接近于 l，说明三次 影响因素很难量化，即使可以量化，也缺乏相关数据。在这种情况 模型拟合效果还是不错的； 下，回归变量的选取最合适的对象莫过于时间，因为我们最关心的