研究生中级计量经济学绝密复习资料讲义.docVIP

一、问答题 线性回归模型的基本假设有哪些？ 写出联立方程回归模型的一般形式和矩阵内容 写出假设地方政府决定在其管辖区内提高居民财产税税率，这对当地房价有何影响？按照计量经济学方法论来回答这个问题。 二、陈述题 1. 三、计算题 1 四、简单题 （一）艾斯特里欧(Asteriou)和霍尔(Hall)根据英国1990年第一季度至1998年第二季度的季度数据得到如下回归结果。应变量是log(IM)=出口的对数(括号内的是t值)。 解释变量 模型1 模型2 模型3 Intercept 0.6318 (1.8348) 0.2139 (0.5967) 0.6857 (1.8500) Log(GDP) 1.9269 (11.4117) 1.9697 (12.5619) 2.0938 (12.1322) Log(CPI) 0.2742 (1.9961) 1.0254 (3.1706) — 0.1195 Log(PPI) ? -0.7706 (-2.5248) 0.1195 (0.8787) Adjusted-R2 0.9638 0.9692 0.9602 （二）根据我国1985-2001年城镇居民人均可支配收入X和人均消费性支出Y资料，按照凯恩斯绝对收入假说建立的消费函数计量经济模型为： Yt=137.422+0.772*Xi??????? （5.875）?（?127.09）?????????R2=?0.999；DW =1.205； F=?16151 |ei|＝-451.9+0.871*Xi (?0.283)? (5.103)???????????R2=0.634508；DW=1.91；F=26.04061 （1）解释模型中137.422和0.772的意义； （2）简述什么是模型的异方差性； （3）检验该模型是否存在异方差性。 （4）如果模型存在异方差性，写出消除模型异方差性的方法和步骤。 答： 　　1）回归方程：y=3871.805+2.177916x1+4.05198x2 　　系数的意义：其他不变，投资每增加1单位，国内生产总值增加2.177916单位；其他不变，进出口增加1单位，国内生产总值增加4.051980单位。 　　（2）回归系数检验，常数项的概率p值为0.1139，大于0.05，所以常数项是不显著的，考虑将常数项剔除。x1x2的概率p都小于0.05，说明这两个系数是统计显著的。拟合优度=0.991494，接近1，方程比较好地解释了国内生产总值。 　　（3）f统计量的p值为00.05，说明方程整体式统计显著的，可以接受。 (三)在研究生产函数时，有以下两种结果： 其中，Q＝产量，K＝资本，L＝劳动时数，t＝时间，n＝样本容量?请回答以下问题： （1）证明在模型（1）中所有的系数在统计上都是显著的（α＝0.05）。? （2）证明在模型（2）中t和lnk的系数在统计上不显著（α＝0.05）。? （3）可能是什么原因造成模型（2）中lnk不显著的？? 答：? （1）t0.025(18)=2.1009t ?Lnk的T检验：t＝10.195＞2.1009，因此lnk的系数显著。 ?Lnl的?T检验： t＝6.518＞2.1009，因此lnl的系数显著。?（4分）? （2）t0.025(17)=2.1098t ?t的T检验： t＝1.333＞2.1098，因此lnk的系数不显著。? Lnk的?T检验：t＝1.18＞2.1098，因此lnl的系数不显著。?（4分）? （3）可能是由于时间变量的引入导致了多重共线性。? 五、模型分析题（20分）? （二）基尼系数是反映收入差别总水平的一个指标，也是反映社会公平程度的主要指标。基尼系数越大，收入分配差别越大，反之基尼系数越小，收入分配差别越小，而影响我国居民正常收入差别基尼系数的因素，我们主要考察经济发展水平（人均GDP）及财政收入水平（财政收入占GDP的比重）这两个因素。? 用G表示全国居民正常收入的基尼系数，PD表示人均GDP(万元)，PD2表示PD的平方，CG表示预算内财政收入占GDP的比重，利用1988——1997年的有关数据，估计的结果为： （1）?建立经济发展水平解释基尼系数的计量经济模型；? （2）?检验该模型并说明其意义；? （3）?问：人均GDP达到多少万元时，居民收入差别最大？? （4）?建立财政收入水平解释基尼系数的计量经济模型并作出检验；? （5）?从实际估计结果论述预算内财政收入水平对居民收入差别的影响。