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9平稳随机过程
第二章:平稳随机过程 严平稳过程的定义 宽平稳过程的定义 平稳过程的数字特征 平稳过程自相关函数的性质 时间平均和集合平均的概念 平稳过程遍历性定义 遍历性判定定理 遍历性应用举例 严平稳过程的定义 宽平稳过程的定义 联合平稳过程 平稳过程自相关函数的性质 平稳过程自相关函数的性质 习题: 时间平均和集合平均概念 * * 平稳随机过程是一类应用广泛的随机过程,在稳定系统中出现的随机过程都属于平稳随机过程。 例如:纺织过程中棉纱横截面积的变化;军舰在海浪中的颠簸;电阻的热噪声; 这些随机现象的特点是:统计特性不随时间的推移而变化。 设{X(t),t∈T}是随机过程,如果对任意常数τ和正整数n, t1,t2, …,tn∈T,t1+τ,t2+τ, …,tn+τ ∈T,(X(t1),X(t2), …, X(tn))与(X(t1+τ),X(t2+τ), …,X(tn+τ))有相同的联合分布,则称{X(t),t∈T}为严平稳过程或狭义平稳过程。 严平稳过程的统计特征是由有限维分布函数决定的,在实际应用中难以确定。 均值:mX(t)=E[X(t)]; 均方值: φ X(t)=E[X2(t)]; 方差:D[X(t)]=E[X2(t)]-[E(X(t))]2 =φX(t)-mX2(t); 自相关函数:RX(t1,t2)=E[X(t1)X(t2)]; 协方差函数:Cov(t1,t2)=RX(t1,t2)-mX(t1)mX(t2) 平稳过程的数字特征 对于平稳随机过程X(t)的一维分布F1(X1,t1)=F1(X1,t1+ τ),若令τ =-t1,则 F1(X1,t1)=F1(X1,0)=F1(X1) 因此平稳随机过程的一维分布函数与时间无关,其在任何时刻的统计规律相等。 若随机过程X(t)平稳过程,则其均值、均方值和方差均为常数。 对于平稳随机过程X(t)的二维分布 F2(X1,X2;t1,t2)=F2(X1,X2;t1+ ε,t2+ ε),若令ε=-t1,则 F2(X1,X2;t1,t2)=F2(X1,X2;0,t2-t1),令t2-t1= τ ,则: F2(X1,X2;t1,t2)=F2(X1,X2; τ) 平稳过程的自相关函数是时间τ的单变量函数。 同理,协方差函数是时间τ的单变量函数 设{X(t),t∈T}是随机过程,如果 {X(t),t∈T}是二阶矩过程; 对任意t∈T,mX(t)=EX(t)=常数; 对任意s,t ∈T,RX(s,t)=E[X(s)X(t)]=RX(s-t)则称{X(t),t∈T}为广义平稳过程或宽平稳过程。 严平稳过程和宽平稳过程的关系 (1)宽平稳过程不一定是严平稳过程 (2)严平稳过程只有当二阶矩存在时为宽平稳过程 (3)但是对于正态过程,其分布由均值和自相关函数完全确定,二者是等价的。 例题1: 设Y是随机变量,试分别考虑X(t)=Y和X(t)=tY的平稳性。 例题2: 设{Xt,t=0, ±1, ±2, …}是实的互不相关随机变量序列,且E[Xt]=0,D[Xt]=σ2。试讨论随机序列X(t)=Xt的平稳性。 例题3: 设S(t)是一周期为T的函数, θ在(0,T)上均匀分布,称X(t)=S(t+θ)为随机相位周期过程,讨论其平稳性。 例题4: 随机过程X(t)只取+1和-1,且P{X(t)=+1} = P{X(t)= -1}=1/2,而正负号在( t, t+ τ)的变化次数N(t,t+τ)是随机的,且事件AK={N(t,t+τ)=k}的概率为 试讨论X(t)的平稳性。 设{X(t),t∈T}和{Y(t),t∈T}是两个平稳过程,若它们的互相关函数 和 仅与τ有关,而与t无关,则称X(t)和Y(t)是联合平稳随机过程。 当两个平稳过程X(t),Y(t)是联合平稳时,则它们的和也是平稳过程。 设{x(t),t∈T}为平稳过程,则其相关函数具有下列性质: (1) (2) (3) (4) 若X(t)是周期为T的周期函数,即 X(t)=X(t+T),则RX(τ)=RX(τ+T); (5) 若X(t)是不含周期分量的非周期过程,当|τ|→∞时,X(t)与X(t+τ)相互独立,则 已知平稳随机过程的自相关函数为: 求其均值和方差. 集合平均 mX是随机过程的均值,即任意时刻的过程取值的统计平均。 时间平均 X(t)是随机过程的样本函数按不同时刻取平均,它随样本不同而不同,是个随机变量。 时间平均 集合平均 大数定理 设独立同分布的随机变量序列{Xn,n=1,2, …},具有E[Xn
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