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第一章概率论基础 1.1 概率空间 一、可测空间 随机试验：可重复、可预见、不确定 样本空间：随机试验所有可能结果 ? 样本点：基本事件 e ? ? 事件：A ? ?(部分事件) 必然事件：? 不可能事件：? 事件运算：并、交、差、（上、下）极限 1.1 概率空间 定义：集合?，某些子集组成集合族?，满足 （1）??? （必然事件） （2）若A??, 则?\A?? （对立事件） （3）若Ai??，则 ??（可列并事件） 称?为?-代数，（?，?）为可测空间 ★运算 1.1 概率空间 性质： 设（?，?）为可测空间,则 （4）??? （不可能事件） （5）若A,B ??,则A\B ?? （差事件） （6）若Ai??,则 ?? （有限并，有限交，可列交事件） 1.1 概率空间 例：连续投掷两次硬币试验 ?={正正，正反，反正，反反} ＝2Ω={?，{正正}，{正反}，{反正}，{反反}， {正正，正反}，{正正，反正}，{正正，反反}，{正反，反正}，{正反，反反}，{反正，反反}，{正正，正反，反正}，{正正，正反，反反}，{正正，反正，反反}，{正反，反正，反反}，{正正，正反，反正，反反}} 为?-代数，（?，?）为可测空间 1.1 概率空间 ?1 ={?，{正正}，{正反}，{正正，正反}， {反正，反反}，{正反，反正，反反}， {正正，反正，反反} ，{正正，正反，反正，反反}} ?2 ={?，{反正}，{反反}， {反正，反反}， {正正，正反}，{正正，正反，反反}， {正正，正反，反正} ，{正正，正反，反正，反反}} ?3 ={?，{正正}， {正反，反正，反反}， ? } ?4 ={?，{正反}， {正正，反正，反反} ，? } ?i为，（?，?i）为可测空间 ★由?构成的?-代数不唯一！因此可测空间也不唯一。 1.1 概率空间 二、概率空间 定义：设（?，?）为可测空间, 映射P：?? R，A|?P（A）满足 (1)A ??， 0 ?P（A）? 1 (2) P（?）= 1 (3) 称P是(?, ?)上的概率， (?, ?,P)为概率空间， P(A)为事件A的概率。 1.1 概率空间 性质： 设(?, ?,P)为概率空间，则 （4） P（?）= 0 （5）P（B\A）= P(B) -P(A) , (A?B) （6） 1.1 概率空间 例： 投掷硬币试验，?={正，反} ?={?，{正}，{反}，{正，反}} P{?}=0，P{正}=P{反}=1/2，P{?}=1， (?, ?,P)为概率空间 1.1 概率空间 三、独立事件 定义： 设(?, ?,P)为概率空间，?? ?，若对任意A1, A2, ?, An? ?，n=1,2 ,?，有 则称?为独立事件族。 ★事件A, B独立，有 P(AB)=P(A)P(B) 1.1 概率空间 ★事件A, B, C相互独立，有 P(AB)=P(A)P(B) P(AC)=P(A)P(C) P(BC)=P(B)P(C) P(ABC)=P(A)P(B)P(C) 1.2 随机变量及其分布 一、基本概念 定义：设(?, ?,P)为概率空间， 映射X：?? R，e ?X（e）满足 x?R，{e:X(e)?x} ? ?， 则称X(e)是?上的随机变量，简记X。对任 意的x?R，称F(x)=P{e:X(e)?x}为随机变量 X的分布函数。 1.2 随机变量及其分布 性质： （1）单调性：若x1x2，则F(x1)?F(x2) （2） ， （3）F(x)右连续， F(x+0) = F(x) ★这三个性质完全刻划了分布函数 1.2 随机变量及其分布 例：投掷硬币试验，?={正，反} ?={?，{正}，{反}，{正，反}} P{?}=0，P{正}=P{反}=1/2，P{?}=1， (?, ?,P)为概率空间。 映射X：?? R，X(正)=1， X(反)=0 （1）x0，{e: X(e)?x}= ? ? ? （2）0? x1，{e: X(e)?x}= {反}? ? （3）x?1，{e: X(e)?x}= {正,反}? ? X为随机变量。 1.2 随机变量及其分布 分布函数为 即 1.2 随机变量及其分布 二、离散型随机变量及分布函数 随机变量：离散型，连续型 定义：离散型随机