北航数值分析B三课件Ch.ppt

计算上Hessenberg阵的全部特征值 计算对称三对角阵的全部特征值 收敛快、算法稳定 利用正交相似变换（Householder变换）、QR分解将矩阵A化 QR算法的应用： 优点： 理论基础： QR算法：变换法 §4 QR算法 特征值相同 思想方法： 为简单矩阵。如上Hessenberg阵、对称三对角阵。 A相似于B的定义：设矩阵 ，如果存在可逆矩阵X使 上Hessenberg阵的定义： （2）若 ，称B为不可约上Hessenberg阵。 B=X-1AX，则称B相似于A，记为 时，bij=0,称B为上Hessenberg阵，即 （1）设 ，如果当i j +1 一、基本QR方法 二、带原点位移的QR方法 三、上Hessenberg阵的单步QR方法 本节内容： （加速收敛的方法） 一、基本QR方法 B的构造如下： （一）过程 （1）QR分解： （2）逆序相乘（作矩阵）：B =RQ Q-1=QT 显然，B是由A经过正交相似变换(Householder)得到。因此， A=QR，R是上三角阵，Q为正交阵。 ,从而，B与A有相同的特征值。 构造序列{Ak} 设 ,先分解：A1=Q1R1， 再分解：A2=Q2R2， Ak=QkRk, …… …… 这样由矩阵的QR分解，按正交相似变换构造矩阵序列{Ak}的过程 称为QR算法。 =QTAQ， R=Q-1A=QTA Ak+1=RkQk=QkTAkQk ； 作矩阵：A2=R1Q1=Q1TA1Q1 ； 作矩阵：A3=Q2TA2Q2 ； {Ak}的性质： （1）Ak+1相似于Ak，即Ak+1=QkTAkQk ； 定理13 QR序列{Ak}满足： （2）Ak+1=(Q1Q2…Qk)TA1(Q1Q2…Qk) （3）Ak的QR分解式为： 分析:(1) 因为Ak→Ak＋1是正交相似变换，因此 （2）由记 ，及QR算法 Ak+1=RkQk =QkTAkQk,(k =1,2,…) 得 Ak+1=QkT (Qk-1TAk-1Qk-1)Qk = … = QkTQk-1T…Q1TA1Q1Q2…Qk =(Q1Q2 … Qk)TA1(Q1Q2 … Qk) 矩阵的结合律 （3）要证 用归纳法证。 即要证Ak=(Q1Q2…Qk)(Rk…R2R1), Ak=QkRk ，Ak+1=RkQk=QkTAkQk （k =1,2,…) 又因为 证明：当k=1时，有 假设Ak-1 {Ak}的性质： （1）Ak+1相似于Ak，即Ak+1=QTkAkQk ； 定理13 QR序列{Ak}满足： （2）Ak+1=(Q1Q2…Qk)TA1(Q1Q2…Qk) （3）Ak的QR分解式为： =(Q1Q2 … Qk-1 )(Rk-1 … R2R1 ),则 =(Q1Q2 … Qk-1 Qk ) （Rk Rk-1 … R2R1 ) =(Q1Q2 … Qk-1 )Ak (Rk-1 … R2R1 ) 所以 # Ak+1=(Q1Q2…Qk)TA1(Q1Q2…Qk) Ak )(QkRk)( QkRk =(Q1Q2 … Qk-1 Qk ) （Rk ) =(Q1Q2 … Qk-1 )Ak = A (Q1Q2 … Qk-1 ) QkTAk=Rk 从而 Ak+1=QkT AkQk 方法： （1）左变换：Pn-1…P2P1 Ak ＝Rk （上三角阵） （2）右变换：Rk P1T P2T … Pn-1T = Ak+1 , (k=1,2 ,…) (二) 由Ak计算Ak+1的方法 ，将Ak进行QR分解，即是对Ak施行正交变换（左变换） 化为上三角阵Rk，即 QkT=Pn-1…P2P1, Pi(i=1,2,…,n-1)为正交阵,k=1,2,… =Pn-1… P2P1 Ak P1T P2T … Pn-1T 上三角阵 定理14 设 （1）A的特征值满足： ； （2）A有标准型，即存在非奇异阵X使A=XDX-1，其中 则由QR算法产生的序列{Ak} 本 (三) QR方法的收敛性 本质收敛:设 称 本质上收敛于上三角阵R,当 收敛定理 L--单位下三角阵，U--上三角阵。 D=diag[ ]（对角阵），且设X-1有三角分解X-1=LU， 质上收敛于上三角阵 ，即 A的特征值满足： 定理15 设