理性期望效用理论.pptVIP

第四章 理性期望效用理论 §4 理性期望效用理论 教学目的 通过本章内容的学习，使学生了解事态体的基本概念及其性质；理解并掌握效用的概念和测定；了解效用函数的定义及构成；理解冯诺曼—摩根斯坦期望效用模型；培养学生在实际中灵活应用理性期望效用理论的能力。 教学重点 效用的概念及其测定、冯诺曼—摩根斯坦期望效用模型、理性期望效用理论的不足之处。 教学难点 理性期望效用理论在描述模型和规范模型中的应用。 课堂导入 期望效用值理论以规范模型（prescriptive or normative model）的形式应用于管理科学特别是管理决策分析中；以预测模型（Predictive or Positivistic Model）的形式应用于金融和经济领域中，以描述性模型（descriptive model）的形式应用于心理学中。由于期望效用值理论的发展，决策（特别是理性决策）理论才得以形成一门独立的学科，综合运用概率论、心理学、思维科学、经济学等跨学科的理论来研究决策和判断问题。 §4.1 事态体及其关系 事态体的概念 具有两种或两种以上有限个可能结果的方案，称为事态体L，事态体中各可能出现的概率是已知的，设事态体的n个可能结果值为c1,c2 ,…, cn，相应出现的概率值为p1,p2 ,…, pn，并且 ，则事态体记作 。 事态体的比较 设c1，c2是事态体L的任意两个结果值， c1和c2有如下的关系： 若偏好结果值c1，则称c1优于c2 ，记作 。 若结果值无所偏好，则称c1无差异于c2 ，记作 。 若不偏好结果值c1，则称c1不优于c2 ，记作 。 设两个简单事态体L1，L2具有相同的结果值c1，c2 ，即： ， ，假设 c1 c2 ，若p1= p2 ，则 ；p1 p2 ，则 ； p1 p2 ，则 。 事态体的基本性质 可调概率： 设事态体 ， ，且 ，若 ，则存在 x=p′p，使得 ，其中x称为可调概率值。 等价确定值和无差异概率 设事态体 ，0x1，且 ，若对于满足优劣关系 的任意结果值 ， 必存在x=p(0p1)，使得 , 其中结果值 称为事态体L的确定当量，或称为等价确定值，p称为 关于 与 的无差异概率。 事态体的基本性质 简化性 任一事态体无差异于一个简单事态体，设事态体 ，则必存在一个简单事态体 ，使得 ，其中： ， 任一复合事态体无差异于一个简单事态体，从而也可无差异于一个最简事态体，所以，任一事态体均无差异于某一简单事态体，因此，在决策分析中，比较一般事态体之间的优劣关系，可以转化为比较相应简单事态体之间的优劣关系，再根据事态体优劣或无差异关系的传递性，得到所讨论的事态体的排序。 §4.2 效用函数的定义和构成 效用的概念和测定 设决策问题的各可行方案有多种可能的结果值c，依据决策者的主观愿望和价值取向，每个结果值对决策者均有不同的价值和作用，反映结果值对决策者价值和作用大小的量值称为效用。 效用的测定——辨优 效用函数的概念 设决策问题的结果值集合 ，且 ， ，定义在c上的实值函数 满足条件： ， ，存在 ，使 满足无差异关系 。 存在 ，如果 ，当且仅当 。 存在 ，且 ，则： 称 为结果值集合上的效用函数，并记为 。 §4.3 冯诺曼—摩根斯坦期望效用模型 公理1（可比性） 设R为事态体L的集合，对于任意的 ，则： 或 或 。 公理2（传递性） 对于任意的 ，若 ， ，则： 公理3（替代性） 对于任意的