我国经济的若干现实问题与计量经济学的相关前沿讲义.ppt

PPP的检验II (2)单位根过程（PPP模型中的变量是平稳还是单位根 过程？） 三种单位根过程 PPP检验III (3)单位根检验 如果拒绝 H0，PPP将在长期是成立的。 问题: ADF检验的power太低 PPP检验III：I(1)检验的DF分布函数 PPP的检验IV (4)PPP的协整检验 上图说明： X(t)，Y(t) ~ I(1)，Z(t)=0.9Y(t)-1.2X(t) ~ I(0)插入一页，将上面的PPP公式放进去，上面EG两步协整检验。 PPP的检验V (5)对向量(st, pt, p*t)，是否存在协整关系呢？ 如果汇率和两种相对价格之间成立协整关系，则PPP成立，意味着这三个变量之间存在着长期均衡关系，由此确定的汇率则是均衡汇率。均衡关系线性的调节变量s和p以及p* 的短期变化？ 问题：为什么是线性关系和线性调整？ PPP的检验VI (6)关于PPP的检验（非线性） 2003年诺贝尔经济学奖的得主Granger和瑞典统计学家Ter?svirta, 在1993年提出了STAR模型。 PPP的检验VII 均衡汇率的非线性的调整 所谓的均值回归金融现象不能用线性模型来解释，但可以用STAR模型解释。 PPP检验:理论V.S方法 对PPP的检验促进了