2014年高级计量经济学复习.doc

2012级博士高级计量经济学复习 面板数据模型与非面板数据模型在多处具有相似性。在面板数据模型的模型设定中，需要考虑以下的主要问题: 1.模型设定问题 （1） 平稳性问题（包括LLC、IPS检验法的基本原理，检验结果的读解）； （2）“斜率”系数问题（变斜率系数与不变斜率系数的检验方法以及基本原理，检验结果的读解）； （3）“维数”问题（两维截距、一维截距的检验方法以及基本原理，检验结果的读解）； （4）“截距”系数问题（包括FEFE、RERE、FERE、REFE、FE0、0FE、RE0、0RE、pool等的检验方法以及基本原理，检验结果的读解）； （5）检验的策略 2.估计问题（只涉及平稳数据的估计问题） （1）一维情形下的估计问题（包括FE和RE的估计方法以及基本原理，估计结果的读解）； （2）两维情形下的估计问题（包括FEFE、RERE、FERE和REFE的估计方法以及基本原理，估计结果的读解） 3. 检验问题 （1）F检验的应用前提条件 （2）异方差性的检验（组内、组间以及总体方差的异方差性的检验方法以及基本原理，检验结果的读解）； （3）自相关性的检验（组内、组间以及总体的自相关性的检验方法以及基本原理，检验结果的读解）； （4）检验的策略与基本步骤 微观部分 二元选择模型 （1）概率基础 （2）模型设定 （3）模型结果读解 有序选择模型 （1）模型设定 （2）模型结果读解 例题（微观部分） 设有 （1）（4分）试推导Logit 模型关于的边际效应； （2）（4分）有人得到以下实证分析结果，请对结果给出自己的解释； （3）（4分）计算实证分析中解释变量GPA和TUCE的边际效应； （4）（4分）试对如下结果中LR statistic (3 df)= 15.54585的含义进行解释。 Dependent Variable: GRADE Method: ML - Binary Probit (Quadratic hill climbing) Date: 08/12/09 Time: 23:15 Sample: 1 32 Included observations: 32 Convergence achieved after 5 iterations Covariance matrix computed using second derivatives Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.?? C -7.452320 2.542472 -2.931132 0.0034 GPA 1.625810 0.693882 2.343063 0.0191 TUCE 0.051729 0.083890 0.616626 0.5375 PSI 1.426332 0.595038 2.397045 0.0165 Mean dependent var 0.343750 ????S.D. dependent var 0.482559 S.E. of regression 0.386128 ????Akaike info criterion 1.051175 Sum squared resid 4.174660 ????Schwarz criterion 1.234392 Log likelihood -12.81880 ????Hannan-Quinn criter. 1.111906 Restr. log likelihood -20.59173 ????Avg. log likelihood -0.400588 LR statistic (3 df) 15.54585 ????McFadden R-squared 0.377478 Probability(LR stat) 0.001405 Obs with Dep=0 21 ?????Total obs 32 Obs with Dep=1 11 答案 The logit model or logistic regression model specifies (1) whereis the logistic cdf, with . Logit模型的边际效应 Probit模型的边际效应 故有： GPA 1.625810 0.5333 TUCE 0.051729 0.01697 PSI 1.426332 0.4678 LR statistic (3 df)= 15.54585的含义是对Probit/Logit模型中所有的斜率系数均等于0的假设进行检验。 ，查表