决策理论与方法-第3章风险型决策案例分析.ppt

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 3.3 贝叶斯决策分析 三、贝叶斯决策的基本方法 为进一步摸清市场对这种产品的需求情况，工厂通过调查和咨询等方式得到了一份市场调查表。销售情况也有好（ ）、中（ ）和差（ ）三种，其概率如下表： 0.15 0.45 0.25 0.75 0.30 0.10 0.10 0.25 0.65 3.3 贝叶斯决策分析 三、贝叶斯决策的基本方法 假定得到市场调查表的费用为0.6万元，问： （1）补充信息（市场调查表）价值多少？ （2）如何决策可以使利润期望值最大？ 3.3 贝叶斯决策分析 四、贝叶斯决策分析的信息价值 （一）完全情报的价值 通常，将能够提供状态变量真实情况的补充信息称为完全信息，即在获得补充情报后就完全消除了风险情况，我们把这种情报称为完全情报，掌握了完全情报，风险决策就转化为确定型决策。 3.3 贝叶斯决策分析 四、贝叶斯决策分析的信息价值 （一）完全情报的价值 1.信息价值的意义：设 为补充信息值，若存在状态值 ，使得条件概率 ，或者当状态值 时，有 ，则称信息值 为完全信息值。 如果补充信息值 对每一个状态值 都是完全信息值，则完全信息值 对状态 的期望收益值称为完全信息价值的期望值（expected value of perfect information）,简称完全信息价值，记做EVPI。 3.3 贝叶斯决策分析 四、贝叶斯决策分析的信息价值 （一）完全情报的价值 2.完全信息价值的计算： 3.3 贝叶斯决策分析 四、贝叶斯决策分析的信息价值 （一）完全情报的价值 例3-10 某厂生产某种产品，若市场畅销，可以获得利润15000元，若市场滞销，将亏损5000元。根据以往的市场调查情况，该产品畅销的概率为0.8，滞销的概率为0.2。为了准确地掌握该产品的销售情况，可以聘请某咨询公司进行市场调查和分析，它对产品畅销预测的准确率为0.95，滞销预测的准确率为0.9。 如果咨询公司预测产品畅销，那么是否应该生产？如果预测产品滞销呢？ 3.3 贝叶斯决策分析 四、贝叶斯决策分析的信息价值 （二）补充信息的价值 3.3 贝叶斯决策分析 五、抽样贝叶斯决策 （一）抽样贝叶斯决策的基本方法 利用抽样信息值作为补充信息值，去修正状态变量的先验分布，得到后验分布，再依据后验分布进行的贝叶斯决策，称为抽样贝叶斯决策。 抽样贝叶斯决策除了补充信息是靠抽样获得之外，其基本方法和步骤与一般贝叶斯决策相同，即按照验前分析、预验分析、验后分析和三个步骤进行。 3.3 贝叶斯决策分析 五、抽样贝叶斯决策 （一）抽样贝叶斯决策的基本方法 例3-11 某厂打算处理一批库存产品，这些产品每箱100个，以箱为单位销售，已知这批产品每箱的废品率有三种可能：20%，10%和5%，对应的概率分别为0.5，0.3和0.2。假设该产品正品每箱市场价格为100元，废品不值钱。现处理价格为每箱85元，遇到废品不予更换。 请对是否购买进行决策，如果允许抽取4个元件进行检验，确定所含废品个数，假定检验是允许放回的，如何进行决策？ 3.3 贝叶斯决策分析 五、抽样贝叶斯决策 （二）抽样信息的价值 当补充情报是采用抽样的方法获得时，这种补充情报价值习惯上称为抽样情报价值（Expected Value of Sampling Information），记做EVSI。 3.3 贝叶斯决策分析 五、抽样贝叶斯决策 （三）最佳样本容量 在抽样贝叶斯决策中，抽样所支付的费用叫抽样成本。样本容量为N时的抽样成本记为C(N)。 当样本容量N确定以后，抽样情报价值也随之而确定。抽样情报价值也是N的函数，记为EVSI(N)。对不同的N，抽样情报价值可以不同。 3.3 贝叶斯决策分析 五、抽样贝叶斯决策 （三）最佳样本容量 抽样净收益: 使ENGS(N)达到最大值的非负整数称为最佳样本容量。 3.3 贝叶斯决策分析 六、贝叶斯决策分析案例 某公司考虑是否生产新产品，如果生产，可以进行大批，中批或小批生产，可能出现的市场情况也分为畅销、一般和滞销三种情况。其收益如下表所示。 3.3 贝叶斯决策分析 六、贝叶斯决策分析案例 为了更准确的了解市场，在生产前可以找咨询公司进行咨询，但需要付咨询费用500元，并且咨询公司预测产品销售状态可分为受欢迎，一般和不受欢迎三种，条件概率如下