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§条件分布与条件期望
3.5 条件分布与条件期望
一、 条件分布
1、离散随机变量的条件分布
设二维离散随机变量的联合分布列为
定义3.5.1对一切使的，称
为给定条件下的的条件分布列．
同理对一切使的，称
为给定条件下的条件分布列．
定义3.5.2给定条件下的条件分布函数为
给定条件下的条件分布函数为
例3.5.2 设随机变量与相互独立，且在已知的条件下求的条件分布．
解 略．2、连续随机变量的条件分布
设二维连续随机变量的联合密度函数为，边际密度函数为和．
定义3.5.3对一切使的，给定条件下的条件分布函数和条件密度函数分别为
同理对一切使的x，给定条件下的条件分布函数和条件密度函数分别为
例3.5.5设服从上的均匀分布，试求给定条件下的条件密度函数．
解 略．3、连续场合的全概率公式和贝叶斯公式
全概率公式的密度函数形式
贝叶斯公式的密度函数形式
注 由边际分布和条件分布就可以得到联合分布．二、条件数学期望
1、定义3.5.4 条件分布的数学期望（若存在）称为条件数学期望，其定义如下：
注 (1)条件数学期望具有数学期望的一切性质．
(2)条件数学期望可以看成是随机变量的函数，其本身也是一个随机变量．
2、定理3.5.1 （重期望公式）设是二维随机变量，且存在，则
．
证明 略．
注 重期望公式的具体使用如下
如果是一个离散随机变量，
如果是一个连续随机变量，
例3.5.10 （随机个随机变量和的数学期望）设是一列独立同分布的随机变量，随机变量只取正整数值，且与独立．证明
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