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管理运筹学教程—线性规划 线性规划的基本概念 可行解 feasible solution 满足约束条件Ax=b, x≥0的解x=(x1,x2,...,xn)T称为LP问题的可行解，全部可行解的集合称为可行域. 最优解 optimal solution 使目标函数达到最大值的可行解称为最优解,对应的目标函数值称最优值. 基 basic matrix (the basis) 设Am×n (nm) 为约束条件Ax=b的系数矩阵, 其秩为m. Bm×m 是矩阵A中的满秩非奇异子矩阵 (|B|≠0), 则称B是LP问题的一个基, 也即它是由m个线性独立的列向量构成. 设B= (aij)m×m=(p1, p2, ..., pm), 则称B中的每一个列向量 pj (j=1, 2, ..., m)为基向量, 对应的变量xj (j=1, 2, ..., m)称为基变量(basic variables), 其他变量称为非基变量. 基解 basic solution 在约束条件Ax=b中,令所有非基变量xm+1, ..., xn为0, 应用高斯消去法, 求得由约束条件Ax=b确定的唯一解 x=(x1 , x2 , ... , xm, 0, ... ,0)T 为LP问题的基解. 可知,满足约束条件Ax=b 的基解数目最多为 .以n=60,m=30为例, 若计算机能够每秒处理106个,那么需要3000年才能求得最优解. 线性规划的基本概念 基可行解 basic feasible (BF) solution 满足非负约束条件的基解成为基可行解 可行基 feasible basic matrix 对应基可行解的基成为可行基. 退化的基可行解与非退化的基可行解 称含零值基变量的基可行解为退化的基可行解,对应的基为退化基. 称基变量均不为零的基可行解为非退化的基可行解,对应的基为非退化基. 线性规划的基本概念 凸集 设K为欧氏空间的一个点集,若对于任意两点x, y属于K, 有x,y 的连线上的一切点α x+(1-α)y 也属于K (0≤α≤1),称K为凸集. 顶点(极点) 设K为一个凸集,x属于K;若x不能用不同于自身的两点y, z (y,z属于K) 的线性组合表出, 即x=ay+(1-a)z (0≤a≤1),则称x为K的一个顶点. LP的基本定理 LP的基本定理 LP的基本定理 LP的基本定理 LP的基本定理 单纯形法的基本思路 根据问题的标准,从可行域中的某个基可行解(顶点)出发,转换到另外一个基可行解(顶点),检验所得的解,当使得目标函数达到最大时,即为所求. 单纯形法的基本思路 一个现实的LP问题往往包括如下约束： 人力资源（劳动力）约束 物质（生产资料）约束 财务（金融）约束 制度（生产关系、法律、政治经济环境等）约束 单纯形法：一个投资决策的过程 显然, 系数矩阵A存在一个满秩的子矩阵, (p3, p4, p5)是一个基,对应的变量x3, x4, x5是基变量.令 x1=x2=0, 有x3=8, x4=16, x5=12, 则 x = (0,0,8,16,12)T是一个基解. 因为该基解中所有变量取值为非负,故又是基可行解,对应的基 B=(p3, p4, p5)是一个可行基. 单纯形法：一个投资决策的过程 将约束条件移项变换为 令x1=x2=0, 有x3=8,x4=16,x5=12, 则可得到基可行解 x = (0,0,8,16,12)T.该基可行解的经济意义是:企业没有安排生产经营活动,故此没有利用任何资源,也没有因此得到利润. 那么,如果企业准备安排生产经营活动,它会考虑优先安排哪一种资源? 单纯形法：一个投资决策的过程 由于x2系数较大,直观上看,优先安排它可能对目标函数的贡献更大,所以将它换入基变量,同时保证其他基变量非负,那么换哪个基变量出来?由于此时x1为0,有 从上式看出: 单纯形法：一个投资决策的过程 将约束条件再次移项,以变换基变量: 利用高斯消去法,可得: 代入目标函数,得到: 令非基变量 ,可得 z = 9,并得到另一个基可行解: 利用上述方法,再次找到系数大于0的变量x1代入,换出一个基变量,反复操作,可得到最优解 用单纯形法求解生产计划问题 单纯形法基本步骤 单纯形法流程 中国农业大学经济管理学院 College of Economics Management, CAU * * 任课教师：何 凌 云 中国农业大学经济管理学院 教学对象：经管学院 本科 教学地点： 教