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第四章 第一节 二、随机变量函数的数学期望 例 10 设?X,Y?的分布律为 第二节 第三节 一、协方差和相关系数的定义 第四节 第四章结束 请注意复习！ 1、 为常数 3、 2、 二、协方差的性质 证： 三、相关系数的性质 1) 2) 的充要条件是X与Y以概率1成线性关系 即 其中 为常数 定理1 设随机变量X和Y 的相关系数存在，则 说明： ，X 与Y 的线性关系越显著； ，X 与Y 的线性关系越不显著； 相关系数 之间线性关系的一种度量. 是X与Y 2） 3） 4） 定义、相关系数 则称 与 不相关; 下列命题等价： 1） 独立 不相关 注： 不相关： X 与Y 之间没有线性关系，并不表示它们之 间没有任何关系。 独立： X 与Y 之间没有任何关系。 例1 设随机变量 的概率密度为 问 X 和 Y 是否相互独立，是否不相关？ 解 ⑴ 先求关于X 和Y 的边缘概率密度 因为 X 和 Y 不相互独立。 4. 设X、Y 独立，则 E(XY )=E(X )E(Y ); 证明: 设 （当Xi 独立时） 注意:该性质不是充要条件。 推广： 例1、 任意掷5颗骰子，X—5颗骰子出现的点数之和,求E(X). 解： 1 2 3 4 5 6 例2、二项分布 解： 则 而 ，则 所以, ，求E(X)。 X表示n重伯努利试验中成功的次数. 例3、 将n封不同的信，随机放入n个写好地址的信封， 用X表示装对信件的个数，求EX。 解： 则 0 1 例 4 彩球游戏准备一个布袋，内装6个红球与6个白球，除颜色不同外，六个球完全一样，每次从袋中摸6个球，输赢的规则为： 6个全红 赢得100元 5红1白 赢得50元 4红2白 赢得20元 3红3白 输100元 2红4白 赢得20元 1红5白 赢得50元 6个全白 赢得100元 你动心了吗? 方 差 第四章 三、方差的性质 一 、方差的定义 二、几种重要分布的方差 例如: 甲、乙两门炮同时向一目标射击10发炮弹， 哪门炮射击效果好一些呢? 甲炮射击结果 乙炮射击结果 中心 中心 其落点距目标的位置如图， 又如: 甲、乙两个合唱队都由5名成员组成，身高如下： 甲：1.60、1.62、1.59、1.60、1.59 乙：1.80、1.60、1.50、1.50、1.60 哪个合唱队演出效果好？ 一、方差的定义 方差的算术平方根 为X 的方差。记为D(X)或Var(X)。 定义 设X 是一个随机变量，若 则称 称为均方差或标准差。 存在， 记为 注： 方差实际上就是X的函数 g(X)=[X-E(X)]2 的期望。 方差反映了随机变量的取值与平均值的偏离程度。 证明： 推论： 常用计算公式： 设随机变量X 的概率密度为 求D(X )。 例1 解： 1．（0-1）分布 参数为p 0 1 二、几种常见分布的方差 2．二项分布 3．泊松分布 4．均匀分布 5. 指数分布 则有 ⒍正态分布 分布名称 参数 数学期望 方差 两点分布 二项分布 泊松分布 均匀分布 指数分布 正态分布 已知 例2 求 的次数， 对X 独立观察 4 次，Y 表示X 的观察值大于 解 由题意可知 1. 设C是常数,则D(C) =0 ; 2. 若C是常数,则 D(CX )=C 2D(X ); 三、方差的性质 证 3. 若X与Y 独立，则 注： 这条性质同样不是一个充要条件。 推广 若X1,X2,…,Xn 相互独立,则 例3、已知X ~ b(n,p)，求D(X)。 则 所以, 解： ，则 = np(1-p). 注：利用方差和的性质时要注意相互独立的条件。 例4 设 X 的可能取值为 且 ，求 X 的分布律。 解 设 X 的分布律为 所以 说明 设 X , Y 是两个相互独立的且服从正态分布的 随机变量 , 且 则它们的线性组合 也服从正态分布； 其中 解 Z 为正态随机变量的线性组合，所以仍然服从正 态分布，且其参数为 故 例5 设 X , Y 是两个相互独立的且服从正态分布的 随机变量 , 且 ，则求随机 变量 服从什么分布？ Z ~ N(-7,5) 解 例1 解 例2 因此有 协方差和相关系数 第四章 一、协方差和相关系数的定义 二、协方差的性质 三、相关系数的性质 1、定义 设二维随机变量 则称它为X与Y的协方差， 即 称 为随机变量X与Y的相关系数。 若 存在， 记为 2、常用计算公式 证: ⑴ ⑵ * * 随机变量的数字特征 一、数学期望 二、方差 三、协方差和相关系数 四、矩和协方差矩阵 数学期望 第四