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詹森不等式以丹麦数学家约翰·詹森（Johan Jensen）命名。它给出积分的凸函数值和凸函数的积分值间的关系。　　Jensens inequality generalizes the statement that a secant line of a convex function lies above the graph.詹森不等式的一般形式　　詹森不等式可以用测度论或概率论的语言给出。这两种方式都表明同一个很一般的结果。测度论的版本　　假设μ是集合Ω的正测度，使得μ(Ω) = 1。若g是勒贝格可积的实值函数，而是在g的值域上定义的凸函数，则。概率论的版本　　以概率论的名词，μ是个概率测度。函数g换作实值随机变量X（就纯数学而言，两者没有分别）。在Ω空间上，任何函数相对于概率测度μ的积分就成了期望值。这不等式就说，若是任一凸函数，则。詹森不等式的特例机率密度函数的形式　　假设Ω是实数轴上的可测子集，而f(x)是非负函数，使得。　　以概率论的语言，f是个机率密度函数。　　詹森不等式变成以下关于凸积分的命题：　　若g是任一实值可测函数，φ在g的值域中是凸函数，则。　　若g(x) = x，则这形式的不等式简化成一个常用特例：。有限形式　　若Ω是有限集合，而μ是Ω上的正规计数测度，则不等式的一般形式可以简单地用和式表示：，　　其中。　　若φ是凹函数，只需把不等式符号调转。　　假设是正实数，g(x) = x，λi = 1 / n及。上述和式便成了，　　两边取自然指数就得出熟悉的平均数不等式：。　　这不等式也有无限项的离散形式。统计物理学　　统计物理学中，若凸函数是指数函数，詹森不等式特别重要：，　　其中方括号表示期望值，是以随机变量X的某个概率分布算出。这个情形的证明很简单（参见Chandler, Sec. 5.5）：在以下等式的第三个指数函数　　套用不等式，詹森不等式(Jensen’s?inequity)证明方法备忘录詹森不等式(Jensen’s inequity)证明方法备忘录若f为凹函数，即f’’=0，且有a1+a2+a3+a4+……+an=1成立，则：f(a1*x1+a2*x2+a3*x3+……+an*xn)=a1*f(x1)+a2*f(x2)+……+an*xn恒成立。证明：不是一般性，令xi=x(i+1),(1)首先证明当n=2时，f[a1*x1+(1-a1)*x2]=a1*f(x1)+(1-a1)*f(x2)成立欲证上式成立，即证明[a1+(1-a1) ]*f[a1*x1+(1-a1)*x2] =a1*f(x1)+(1-a1)*f(x2)成立，移项并合并同类项后上式可变为：a1*{f[a1*x1+(1-a1)*x2]- f(x1)}=(1-a1)*{ f(x2)- f[a1*x1+(1-a1)*x2]}?（1）根据罗尔中值定理，有：[f(x)-f(x’)]/(x-x’)=f’(y),x=y=x’，因此(1)式可变为：a1*f’(y1)*(a1-1)*(x1-x2)= (1-a1)*f’(y1)*a1*(x2-x1)=(1-a1)*f’(y2)*a1*(x2-x1),其中y2=y1。由f’’=0可得，f’(y1)=f’(y2)，因此（1）式成立。（注：麦克劳林展开只有在（x2-x1)趋于零时成立，因此，此处不能使用麦克劳林展开公式）。（2）证明n=2^k(k为正整数)时命题成立，首先证明n=4时原命题成立，则由（1）可得：（a1+a2）*f[a1/(a1+a2)*x1+a2/(a1+a2)*x2]=(a1+a2)*[a1/(a1+a2)f(x1)+a2/(a1+a2)*f(x2)]??(2)（a3+a4）*f[a3/(a3+a4)*x3+a4/(a3+a4)*x4]=(a3+a4)*[a3/(a3+a4)f(x3)+a4/(a3+a4)*f(x4)]??(3)将上述（2）式与（3）式同时除以（a1+a2+a3+a4），再次利用（1）式可得：f[a1/(a1+a2+a3+a4)*x1+a2/( a1+a2+a3+a4)*x2+a3/( a1+a2+a3+a4)*x3+ a4/( a1+a2+a3+a4)*x4]=(a1+a2)/(a1+a2+a3+a4)* f[a1/(a1+a2)*x1+a2/(a1+a2)*x2]+（a3+a4）/(a1+a2+a3+a4)*f[a3/(a3+a4)*x3+a4/(a3+a4)*x4]????????????????????????????(4)由于a1+a2+a3+a4=1，因此（4）式左边部分即为f(a1*x1+a2*x2+a3*x3+a4*x4)，右边部分即为a1*f(x1)+a2*f(x2)+a3*f(x3)+a4*f(x4)，n=4时，命题得证。同理可从最底层开始运用公式（1）证