经济预测与决策第八章题稿.ppt

第8章 马尔科夫预测法 8.1 马尔科夫预测法的基本原理 8.2 马尔科夫方法在经济预测中的应用 8.2.1 基本步骤 8.2.2 转移矩阵的确定方法 8.2.3 市场占有率预测 8.2.4 在股票预测中的应用 8.3 思考与练习 本章学习目标 8.1 马尔科夫预测法的基本原理 1．马尔科夫预测法概述 马尔科夫预测法是由俄国数学家马尔科夫发明的。在20世纪初，马尔科夫研究发现自然界中有一类事物的变化过程仅与事物的近期状态有关，而与事物的过程状态无关。 2．马尔科夫过程 当随机过程在某一时刻t0所处的状态已知的条件下，过程在时刻t t0时所处的状态只和t0时刻有关，而与t0以前的状态无关，则这种随机过程称为马尔科夫过程，同时称这种性质为无后效性，又叫马尔科夫性。 3．马尔科夫链 时间和状态都是离散的马尔科夫过程称为马尔科夫链。 4．转移概率和转移矩阵 5．正规概率矩阵 6．固定概率向量（特征概率向量） 8.2 马尔科夫方法在经济预测中的应用 8.2.1 基本步骤 8.2.2 转移矩阵的确定方法 8.2.3 市场占有率预测 8.2.4 在股票预测中的应用 8.2.1 基本步骤 使用马尔科夫预测方法遵循如下假设： （1）转移矩阵必须逐期保持不变，即不随时间的变化而变化。 （2）预测期间状态的个数必须保持不变。以市场占有率为例，必须加大在预测期间市场竞争对手的数目保持不变。 （3）状态的转移仅受前一周期的影响。 具体步骤如下： 第一步，确定系统的状态 第二步，确定转移矩阵 第三步，进行预测计算。利用预测模型进行计算 8.2.2 转移矩阵的确定方法 通常根据历史统计数据计算事件发生频率来确定转移概率和状态发生的概率。 有限状态空间I= 表示当前周期系统所处状态为 时下一周期系统所处状态为 的频数。 【实例8-1】已知A产品在2004-2008年60个月的销售状况数据，详见表8-2。试计算转移矩阵。 8.2.3 市场占有率预测 【实例8-2】假定市场上主要手机品牌有诺基亚、摩托罗拉、三星及其他品牌，分别由四类不同的销售商进行销售。同时假定当前，这些品牌目前市场占有率分别为35%、25%、20%、20%。2009年上半年某课题组进行问卷调查表明，2010年，使用诺基亚手机学生中，有65％的人下月将继续使用诺基亚手机， 10％的人将改用摩托罗拉手机，20％的人将改用三星手机，5％的人将改用其他品牌手；使用摩托罗拉手机学生中，有50％的人下月将继续使用摩托罗拉手机诺基亚手机，25％的人将改用诺基亚手机，15％的人将改用三星手 机，10％的人将改用其他品牌手机；使用三星手机学生中，有70％的人下月将继续使用三星手机，15％的人将改用诺基亚手机，10％的人将改用摩托罗拉手机，15％的人将改用其他品牌手机；使用其他品牌手机学生中，有50％的人下月将继续使用其他品牌手机，20％的人将改用诺基亚手机，15％的人将改用摩托罗拉手机，15％的人将改用三星手机，详见表8-4。试预测2010年、2012这些品牌市场占有率、长期占有率，并分析为提高占有率企业可能采取的策略。 2．预测长期占有市场率 由于S(k) = S(0) P[k] lim S(k) = S(0) lim P[k] = S(0)?T = U 在已知初始条件下求长期市场占有率就是求稳态概率矩阵,也是求固定概率向量。 求固定概率向量的方法已在前面介绍。这里只给出利用宏函数TransMatEqu()计算得到的结果。 u =[0.3458，0.1756，0.3718，0.1069] 3．营销策略对市场占有率的影响分析 马尔科夫分析方法，不仅可以用来进行预测，还可以用于对策分析。一般说来，企业为了提高市场占有率，可以采取以下三种策略：保留策略、争取策略、混合策略。 保留策略：通过周到的服务或折扣等措施设法保留原有客户。 8.2.4 在股票预测中的应用 在股票市场上，股票价格代表了股票的投资价值。投资者总是希望在低位时买进股票，而在高位抛出股票。因此，在股票交易市场中，投资者最关心的就是股票价格未来变化的趋势。有关股票价格预测的方法有很多种，这里介绍如何使用马尔科夫预测法对股票价格状态进行预测。 【实例8-3】已知C股票在2009年最近60个交易日的股价收盘价变动情况，详见表8-5。将每天的收盘价分为上升状态、平盘状态和下降状态进行分析预测。