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第2章节平稳时间序列模型和其特征
* 二、MA(q)模型的逆函数 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. * 例6 求模型 的逆函数 解: Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. * 三、ARMA(p,q)的可逆域与逆函数 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 应用时间序列分析●”十一五“国家级规划教材 * 第二章 平稳时间序列模型及其特征 在本章,我们介绍平稳时间序列的三种主要类型的模型,AR模型、MA模型、ARMA模型,这三种模型都是线性模型,它们能用有限的参数刻画时间序列的动态性。尽管线性关系的假定在解决实际问题时是一个比较苛刻的条件,但无疑它是理论研究的基础。这三种模型是最基本的时间序列模型之一,对这三种模型性质的研究有助于研究更为复杂的时间序列模型。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. * 第一节 模型类型及其表示 一、预备知识 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. * 一阶差分(相距一期的两个序列值之间的减法运算称为1阶差分运算) 阶差p分 步差k分 对1阶差分后序列再进行一次1阶差分运算称为2阶差分▽2xt=▽xt-▽xt-1 依此类推,对p-1阶差分后序列再进行一次1阶差分运算称为p阶差分 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. * 2.滞后算子 滞后算子类似于一个时间指针,当前序列值乘以一个滞后算子,就相当于把当前序列值的时间向过去拨了一个时刻 记B为滞后算子,有 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. * ,其中 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. * 线性差分方程 齐次线性差分方程 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. * 特征方程 特征方程的根称为特征根,记作 齐次线性差分方程的通解 不相等实数根场合 有相等实根场合 复根场合 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. * Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. * AR(p)模型 : MA(q)模型: ARMA(p,q)
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