第2次课随机变量的函数的分布.ppt

由分布函数的定义,先求Y=g(X)的分布函数: FY(y)=P(Y≤y)=P(g(X)≤y) 求Y=g(X)的概率密度的一般方法 (分布函数求导法): 然后求上式对y的导数,得Y的概率密度: fY(y)=FY?(y) 在求P(Y≤y) 的过程中，关键的一步是设法从{ g(X) ≤ y }中解出X,从而得到与 {g(X) ≤ y }等价的X的不等式 . 试证 X 的线性函数 Y=aX+b (a ≠0) 也服从正态分布. 证 X 的概率密度为 例 设随机变量 X～(?, ? 2 ), 显然 y = g(x) = a x+b可导且g ?=a 保号 Y=aX+b 的概率密度为 由定理知 ∴ Y = aX+b ～ (a ?+b, (|a|? )2 ) 即 注 取 , ① 验证函数可导且单调 ② 求反函数及其导数 ④ 代入定理公式即得函数的密度 注意取绝对值 有 ～ ③ 确定y的取值范围 先转化为分布函数, 再求导 已知 X 的概率密度为 求Y = sinX 的概率密度. 练习 利用分布函数求概率密度： ∵函数 y = g(x) = sinx 在[0,?]上为非单调函数， 解 故不能用定理求. x?[0,?] 时, y ? 0 时, 0y1时, = P((0 X arcsin y)∪(? -arcsin y X ?)) y ? 1时, = P(0 X arcsin y) + P(? -arcsin y ? X ?? ) = 1. 分布函数法 不必计算积分 练习 设随机变量X在(0,1)上服从均匀分布，求Y=-2lnX的概率密度. 解： 在区间(0,1)上,函数lnx0, 故 y=-2lnx0, 于是 y在区间(0,1)上单调下降，有反函数 由前述定理得 已知X在(0,1)上服从均匀分布， 代入 的表达式中 得 即Y服从参数为1/2的指数分布. 思考 已知随机变量X的分布函数F(x)是严格单增的连续函数, 证明Y=F(X)服从[0,1]上的均匀分布. 又由于X的分布函数F是严格递增的连续函数, 其反函数 F-1 存在且严格递增. 证明: 设Y的分布函数是G(y), 于是 对y1, G(y)=1; 对y0 , G(y)=0; 由于 对0≤y≤1, G(y)=P(Y≤ y) =P(F(X)≤ y) =P(X ≤ (y)) =F( (y))= y 即Y的分布函数是 求导得Y的密度函数 可见, Y 服从[0，1]上的均匀分布. 本例的结论在计算机模拟中有重要的应用. 请同学们思考 答 所以 三、小结 1. 离散型随机变量的函数的分布 2. 连续型随机变量的函数的分布 方法1 方法2 注意条件. 　　今日作业： 　　　　　 　　　　　Ｐ61　 1-7 预习：多维随机变量 　　　谢谢大家！ * * * * * 电子课件 史 册 主讲 概率论与数理统计 随机变量 随机变量的分布函数 离散型随机变量 连续型随机变量及其概率密度 随机变量的函数的分布 第二章 一维随机变量及其分布 教学基本要求 掌握：二项分布 、泊松（Poisson）分布、均匀分布 、指数分布、正态分布及其应用。 熟悉：计算与随机变量相联系的事件的概率，求随机变量函数的分布。 理解：随机变量的概念，分布函数的概念及性质，离散型随机变量及其概率分布的概念，连续型随机变量及其概率密度的概念。 了解： 0－1分布，几何分布，超几何分布，泊松定理的结论和应用条件，用泊松分布近似表示二项分布。 重点：二项分布 、正态分布及其应用，离散型随机变量及其概率分布，连续型随机变量及其概率密度。 难点：随机变量函数的分布 例：若随机变量 且 则 例：设随机变量 ，且二次方程 无实根的概率为0.5，则 例：在电源电压不超过200伏，在200-240伏，和超过240伏三种情况下，某种电子元件损坏的概率分别为0.1，0.0001,0.2。假设电源电压服从正态分布 ，试求（1）该电子元件损坏的概率 （2）该电子元件损坏时电源电压在200