第七讲面板数据模型[FìxedEffect,RandomEffect].pptVIP

问题和动机 遗漏重要变量或有明确的非观测效应 动态效应 原理 离差消除不可观测效应 综合利用截面和时间序列信息 方法 例子 Stata的应用 有关命令 Xtdes Xtsum Xttab Xtreg（Xtreg,fe和Xi:reg） Xtdata Xtivreg * 第八章 面板数据模型（Panel Data ） Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 一．面板数据定义 面板数据是同时在时间和截面空间上取得的二维数据。 面板数据从横截面上看，是由若干个体在某一时刻构 成的截面观测值，从纵剖面上看是一个时间序列。 面板数据用双下标变量表示。 例如 Yi t , i = 1, 2, …, n; t = 1, 2, …, T n 表示面板数据中含有n个个体。T 表示时间序列的 最大长度。若固定t不变，Yi . , ( i = 1, 2, …, n) 是横 截面上的n个随机变量；若固定i不变，Y. t 是纵剖面 上的一个时间序列。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 基本模型 横截面对Y的干扰 混合影响 随机效应模型（Random Effect） 固定效应模型 (Fixed Effect或 LSDV) 由截距项体现个体差异 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 二. 固定效应模型 对模型（1） 不同个体的差异与 t 无关 对同一个个体： 同一个体在不同时期没有差异。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 对模型（2） 不同个体的差异与 t 无关 对同一个体不同时期： 同一个体在不同时期有差异。 对不同个体不同时期： 不同个体不同时期有差异。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 1. 关于 2. 对固定效应的模型（1）设定和估计 （1）设定（不含截距项，引进n个虚拟变量） Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. （2）估计 ① OLS, ML 估计（只要满足古典假设） Y D1 D2 … Dn X OLS ② 分块估计（克服n 太大） 思路：先估计 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 得 再估计 方差的估计量为： （3）设定检验 基本模型 固定影响模型 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 线性约束检验（有n-1个约束方程） 不选基本模型 不拒基本模型 注：对含截距项模型，设定时引进n-1个虚拟变量。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 3. 对固定效应的模型（2）设定和估计 （1）设定（不含截距项，引进n＋T-1个虚拟变量） 含截距项，引进n＋T-2个虚拟变量: Evaluation only. Created with Aspo