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第四章 生命表 第一节 生命表函数 人类的生存死亡是怎样一个存在规律，在历史上不少学者进行探讨，其目的并不是为了保险。 有关寿命分布的参数模型 De Moivre模型(1729) Gompertze龚珀兹模型(1825) 有关寿命分布的参数模型 Makeham模型(1860) Weibull模型(1939) 参数模型的问题 至今为止找不到非常合适的寿命分布拟合模型。这四个常用模型的拟合效果不令人满意。 使用这些参数模型推测未来的寿命状况会产生很大的误差。 寿险中通常不使用参数模型拟合寿命分布，而是使用非参数方法确定的生命表拟合人类寿命的分布。 在非寿险领域，常用参数模型拟合物体寿命的分布。 生命表基本函数 lx：存活到确切整数年龄x岁的人口数，x=0,1,……ω-1。 ndx：在x~x+n岁死亡的人数，当n=1时，简记为dx nqx：x岁的人在x~x+n岁死亡的概率，当n=1时，简记为qx 生存分布 一、新生儿的生存函数 二、x岁余寿的生存函数 三、死亡力 四、整值平均余寿与中值余寿 新生儿的生存函数 概念解释： 1．生存函数s(x) 　　（1）定义：假设某一新生婴儿群体的死亡年龄X的分布函数为F(x)，则s(x)=1－F(x)称为该新生婴儿的生存函数，即： 　　 s(x)=1－F(x) =Pr(Xx) =Pr{新生儿在 x 岁之后死亡} =Pr{新生儿在 x 岁时仍然活着} x岁余寿的生存函数 x岁余寿的生存函数 考虑x岁的人的剩余寿命时，往往知道这个人已经活到了x岁 ，tqx实际是一个条件概率 x岁余寿的生存函数 整值剩余寿命 定义： 未来存活的完整年数，简记 概率函数 2．死力 　　（1）定义：达到x岁的人中，在一瞬间里死亡的人所占的比率，记为μx： 死亡效力与生存函数的关系 含义： 死力 死亡效力与密度函数的关系 死亡效力表示剩余寿命的密度函数 死亡力下x岁期望剩余寿命 整值平均余寿 第二节 生命表的构造 人类死亡效力的规律 生命表起源 生命表的定义 生命表是用表格的行使来反映生命的变化规律，又称为死亡表，是一定时期、一定数量的人口从生存到死亡的统计记录。它反映了整数年龄的人在整数年内生存或者死亡的概率分布情况。 生命表的发展历史 1662年,Jone Graunt,根据伦敦瘟疫时期的洗礼和死亡名单,写过《生命表的自然和政治观察》。这是生命表的最早起源。 1693年，Edmund Halley,《根据Breslau城出生与下葬统计表对人类死亡程度的估计》，在文中第一次使用了生命表的形式给出了人类死亡年龄的分布。人们因而把Halley称为生命表的创始人。 生命表的特点 构造原理简单、数据准确（大样本场合）、不依赖总体分布假定（非参数方法） 生命表的类型： 1、国民生命表和经验生命表。国民生命表是根据全体国民或特定地区的人口统计资料编制的统计表；经验生命表是寿险公司根据被保险人的死亡记录所编制的生命表。国民生命表的资料来源于人口普查和抽样调查，而经验生命表的资料来源于被保险人的统计记录。 由于被保险人要经过体检合格才予以承保，所以，国民生命表和经验生命表是有区别的。 政府和企业根据国民生命表制订社会保险和退休计划。而保险公司通常使用经验生命表。 2、寿险生命表和年金生命表 由于逆选择，选择年金的人一般对身体状况比较乐观，而选择寿险的对身体状况不太乐观，这两类人的死亡率是有明显区别的。寿险公司有必要对两类不同的人分别统计，从而得出寿险生命表和年金生命表。 3、男性生命表和女性生命表 统计表明,女性的寿命要比男性的高，同年龄的男性死亡率要比女性的高，对于不同性别的统计，就可以得到男性生命表和女性生命表。 4、选择生命表和终极生命表 由选择期内死亡率构成的生命表称为选择表。选择期之后的死亡统计表成为终极表。 编制生命表是以全部人员性别及年龄差别的特殊死亡率为计算依据，并以下列各项假设为基础。 1、假设这群人与外界完全隔离，既无迁入的也无迁出者； 2、假设该群人同时出生，出生后在无其他人加入； 3、同一时刻出生一群人不会在同时全部死亡 4、除了婴幼儿阶段的死亡率按月龄与日龄的数据计算，其他各种年龄段死亡率均平均分配与全年各月之间，故一年之中每个月的死亡率大致相同； 5、男女分别计算，各不相涉。 中国寿险业自从81年恢复人身险业务以来，一直使用日本生命表，并不符合中国的情况，到了1991年，人寿险长期业务承保人数超过800