随机过程考卷.docVIP

2002年《随机过程理论》考卷 1.随机过程独立同分布且，相互独立且服从内的均匀分布，相互独立。 设，求的自相关函数与功率谱密度。 2.功率谱密度为的高斯白噪声通过一线性系统后，。 求、和的均方值。 3.一个随机过程，其中为常数，为相互独立的平稳高斯过程，自相关函数均为。 求的联合概率密度，并讨论当为什么值时 相互独立。 4.设窄带平稳高斯随机过程为，其中为常数，试用推导。（希尔伯特变换） 5.设为分别具有参数为的统计独立的泊松过程。证明：服从参数为的泊松过程。并求的均值和均方值。（特征函数） 6.一质点在随机移动，在1点以概率为1向右，在2、3、4点以概率向左，向右，在5点以概率1留在原地。求从点2到点3的三步转移概率。（转移矩阵） 一、简答 1.随机过程的正交、互不相关和互相独立及其相互关系。 答：教材P49 ①如果对任意的和有 则称和之间是相互独立的。 ②两个随机过程和，如果对任意的和都有互协方差函数为0，即 则称和之间互不相关。两个互相独立的随机过程必不相关，反之不一定。 （高斯随机过程的互不相关与互相独立等价） ③两个随机过程和，如果对任意的，其互相关函数等于零，即 则称和之间正交。而且正交不一定互不相关。 （均值为零的两随机过程正交与互不相关等价） 2.随机过程的各态历经性及实际意义。 答：教材P65~69 平稳过程的各态历经性，用数学语言来说，即关于（充分长）时间的平均值，近似地等于观察总体的集合平均值。如对均方连续的实平稳过程是的均值，是平稳过程中所有可能出现的曲线（样本函数）的集合平均值。而对中任一现实曲线，是在对时间的平均值，称为时间平均值。显然的每一曲线都在的上下波动，则可以想象，当充分长时该现实曲线可以很好地代表实平稳过程的整个性质，如。对于这样的平稳过程，称具有各态历经性，但只在一定条件下的平稳过程，才具有各态历经性。 要讨论平稳过程的数字特征，就应该知道一族样本函数。而样本函数往往需要经过大量的观察实验，然后用数理统计的点估计理论进行估计才能取得，其要求是很高的。讨论平稳过程的历经性，就是讨论能否在较宽松的条件下，用一个样本函数去近似计算平稳过程的均值、协方差函数等数字特征。 3.高斯随机过程的互不相关与互相独立等价。 答：教材P159~160 必要性 若是相互独立的正态随机变量，则必有 其中， 是协方差矩阵，显然，时，，故与是不相关的。 充分性 若是两两互不相关的正态随机变量，则 其中，为协方差矩阵，因而有 其中是正态随机变量的特征函数。依特征函数性质知相互独立。 4.泊松过程是非平稳随机过程。 答：教材P56，P184 设是一个随机过程，，且 和 则称为广义随机平稳。 泊松计数过程 均值，均方值， 相关函数， 不符合上述定义，因此泊松过程是非平稳随机过程 5.白噪声过程是零阶马尔可夫过程。什么叫无记忆过程？白噪声过程是无记忆过程吗？ 答：教材P53~54 随机过程按记忆特性分类： （1）纯粹随机过程（无记忆），指在一给定的，用定义的随机变量，与所有其他的，用定义的随机变量是相互独立的。白噪声是其一个重要的例子。 （2）马尔可夫过程：一阶、二阶、高阶马尔可夫过程；纯粹随机过程又称零阶马尔可夫过程。 （3）独立增量过程，独立增量过程是一个马尔可夫过程。 二、设随机过程，， 。其中，和是两个相互独立的随机变量，且，。 （1）证明：、和各自是广义平稳的随机过程。 （2）证明：和不是广义联合平稳的。 （3）证明：与是两个平稳相关的随机过程。 （4）的均值，自相关函数是各态历经的么？ （1）证明：的均值 均方值 自相关函数 所以是广义平稳的随机过程，同理和是广义平稳的随机过程。 （2）证明： 因此不仅与有关，得出和不是广义联合平稳的。 （3）证明： 类似的，有 所以与是两个平稳相关的随机过程。 （4）解：由于及，故有 因此的均值是各态历经的。（用定理证） 设是的一个代表性样本函数，和分别是随机变量和的样本值。（用定义证，自相关函数的各态历经性定理要计算四阶矩，通常不用） 由此式看出，自相关函数的时间平均依赖于被选择的样本函数。对于不同的样本函数，和的值不同，自相关函数时间平均值也不同，因此没有自相关函数的各态历经性。 三、设平稳随机过程的自相关函数。令，其中，为均匀分布的随机变量，且与相互独立。 求的自相关函数和功率谱密度。 解： ， 由Fourier变换的性质得 四、已知，如果，求。（教材P124 题3.4） 解： 五、是一个平稳的高斯随机过程，其功率谱密度为， 其中为常数。（参考教材P179 题5.5） 1.求的一维概率密度。 2.求的二维联合概率密度，并问当是什么关系时