概率论与数理统计3-3连续型随机变量函数的密度函数.pptVIP

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2017-03-28 发布于北京
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概率论与数理统计3-3连续型随机变量函数的密度函数.ppt

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概率论与数理统计3-3连续型随机变量函数的密度函数

* 第三节连续型随机变量函数的密度函数复习:变限积分的求导公式若a为常数,则若b为常数? Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 根据分布函数的定义一.一维随机变量函数的密度函数目标:设X 为一个连续型随机变量，其概率密度函数为 f (x)。y = g(x)为一个连续函数(分段严格单调)，求随机变量Y=g(X)的密度函数 . 基本方法(分布函数求导法),分2个步骤: (1) 求Y的分布函数 (2) 对求导， Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 1. 是严格单调且可导的函数. 1). 定理3.1. 设而是严格单调且且处处可导的, 设是g的反函数,则是连续型随机变量,其密度函数为其中其实就是变限积分求导 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 证明 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 推论. 如果Y=aX+b,则Y 的密度函数为特别的, 对于正态分布 , 设我们有更一般的, 则 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 解先求分布函数 FY (y)。设随机变量X服从正态分布求的概率密度。当时，所以，请同学自己用分布函数求导法证明! Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 当时，所以， Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 解体积的分布函数为例设球的半径X的概率密度为试求体积的概率密度。所以体积的概率密度为严格单调递增函数 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 所以体积的概率密度为即代入f(x). Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 练习设圆的半径X服从区间(1,2)上的均匀分布，求圆面积的分布密度函数。答案： Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 例题1,… 此类问题的基本做法:先确定Y的取值范围,其密度函数在此范围外的取值为零,对此范围内用公式法或者分布函数求导法,最后写出函数. 以下练习: Evalua