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金 融 计 量 学 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 先修课程： 西方经济学、金融学、高等数学、 线性代数、概率论与数理统计 参考书：计量经济学、金融计量学 考试要求：平时40%，期末60% Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 第一章 金融计量学介绍 §1.1 金融计量学含义及建模步骤 一、金融计量学含义 金融计量学是将计量经济学方法和技术应用到金融领域，来解决金融领域量化分析问题的一门交叉学科。 1.计量经济学含义 计量经济学是经济学的一个分支，是以经济理论为前提利用数学、统计学、计算技术，根据实际观测资料来研究经济关系与经济活动数量规律，并以建立和应用计量经济模型为核心的一门科学。 Econometrics中文译名：计量经济学、经济计量学 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 2.计量经济学的产生及发展 早在17世纪英国经济学家、统计学家威廉.配第（W.Petty）在《政治算术》一书中运用统计学方法研究社会经济问题。1838年法国数理经济学家古诺（A.Cournot)出版了《财富理论的数学原理》，认为需求、供给、价格之间可视为函数关系，用数学语言系统阐述了某些经济规律。1874年法国经济学家瓦尔拉斯（L.Walras)在《纯粹政治经济学纲要》中提出“一般均衡理论”，使用联立方程组进行一般均衡条件研究。1890年马歇尔（A.Marshell)的《经济学原理》问世后，数学方法在当时西方经济理论研究中已成了不可缺少的工具。 20世纪20年代末30年代初爆发了世界性的经济大危机，使西方经济关于资本主义市场经济能够自行调节、保持均衡发展的传统理论陷于破产。许多问题困扰着决策者。例如：在一次衰退中，有人提出消减工资----可增加企业利润---刺激生产；有人提出增加工资---刺激消费者需求-----刺激生产。有人提出降低利率---刺激企业投资；有人提出提高利率---增加银行存款---提高银行贷款能力---增加企业投资。定性分析无法给出解决方案，必须进行定量分析。 1926年挪威的经济学家费瑞希（Ragnar Frish）提出计量经济学一词，是诞生标志。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 1930年年底在美国俄亥俄州克里富兰城，由费里希、丁伯根和费歇尔等经济学家发起成立了“国际计量经济学学会”。 1933年正式出版了计量经济学会刊《Econometrics》，标志计量经济学已成为一门独立的新兴学科。 20世纪30至60年代主要研究微观经济。如费瑞希研究需求弹性、边际生产力，柯布道格拉斯研究生产函数等。 20世纪40年代至70年代，重点研究宏观经济；美国著名经济学家克莱因发表了《美国经济变动1921-1941》、《美国的一 个计量经济模型1929-1952 》等论文，泰尔（H.Theil)发表了二阶段最小二乘法等。 20世纪80年代至今计量经济学的理论及应用都有了较大的发展。英国学者亨德利(D.F.Hundry)提出了协整理论，使计量经济学进入一个新的理论体系，对策论、贝叶斯理论等在计量经济学中具体的应用。 可以说经济学的数量化和定量化是经济学迅速科学化的标志，数学推动了经济学的发展。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 计量经济学越来越受到经济学家们的重视，正如克莱因所说：“计量经济学已经在经济学科中居于最重要的位。”“在大多数的大学与学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分。”萨缪