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2.2 平稳随机过程和各态历经过程 2.2.1 严平稳过程 如果对于任意的τ,随机过程X(t)的任意n维概率密 度满足 则称X(t)为严平稳过程. 如果两个随机过程X(t)和Y(t)的任意n+m维联合概率密度不随时间平移而变化,即满足下式，则称随机过程X(t)和Y(t)是联合严平稳过程. 严平稳过程的性质: 性质 1 严平稳过程X(t)的一维概率密度与时间无关. 令 ,得 性质 2 严平稳过程X(t)的二维概率密度只与两个时 刻 的间隔有关,与时间起点无关. 令 X(t)的自相关和协方差函数只是时间间隔τ的函数 例 2.2.1 随机过程X(t)=Ay(t),其中A是高斯变量, y(t)为确定的时间函数,判断X(t)是否为严平稳过程. 2.2.2 宽平稳过程 2.2.3 各态历经过程 例 2.2.3 讨论随机过程 的各态历经 性.a为常数,φ是在[0,2π]上均匀分布的随机变量. 例 2.2.4 随机过程X(t)=Y,Y是方差不为零的随机变 量,试讨论其各态历经性. 如果两个随机过程X(t), Y(t)都是各态历经过程,且它们的时间互相关函数等于统计互相关函数 则称它们是联合各态历经过程. 各态历经过程的必要条件和充分条件 1.各态历经过程必须是平稳的,但平稳过程不一定都是具有各态历经性. 2.2.4 平稳随机过程的相关分析 性质 2 平稳过程X(t)自相关函数的最大点在τ=0处 性质 3 周期平稳过程X(t)的自相关函数是周期函数, 且与周期平稳过程的周期相同 物理意义上解释.对于非周期平稳过程X(t),随着时间差τ的增加,势必会减小X(t)与X(t+τ)的相关 程度.由于自相关函数的对称性,当 时,二者不 相关,则有 性质8： 判断下图是否是宽平稳过程的自相关函数 例 2.2.5 非周期平稳过程X(t)的自相关函数 求数学期望及方差. 二、相关系数 自相关系数定义为归一化自相关函数 3.互相关函数性质 3.互相关函数性质 性质 3 互相关函数和互协方差函数的幅度满足 性质 5： 性质 6： 性质7： 证明：即证 ： 解:随机过程X(t)的数学期望 方差为 随机过程X(t)的数学期望为 ,方差为9. 互协方差函数满足 性质 1 一般情况下,互相关函数时非奇非偶函数 * * 联合严平稳过程 X(t)的数学期望和方差也将与时间无关 对于一个平稳随机过程,其所有样本函数都在水平直 线m的上下以 的离散度,比较均匀的摆动. 解:已知A的概率密度 如何求X(t)的期望和方差？ 如果随机过程X(t)满足下列条件则称X(t)为广义平稳 当两个随机过程X(t)和Y(t)分别是广义平稳过程时,若它们的互相关函数满足 则称X(t)和Y(t)是联合广义平稳过程,或称为联合宽平稳过程. 实际问题，这是一个因果的系统 例2.2.2 判断图中四个随机过程是否平稳？ 是互相独立的随机变量 是常数 在 上均匀分布。 （1）当相位为随机变量时，数学期望和自相关函数为： （4）当幅度相位频率都为随机变量时，数学期望和自相关函数为： 1.若 以概率1成立,则称随机过程X(t)的均值具有各态历经性. 随机过程的时间均值定义为 3.若X(t)的均值和自相关函数都具有各态历经性,且X(t)的平稳过程,则称X(t)是广义各态历经过程. 时间自相关函数定义为 2.若 以概率1成立,则称随机过程X(t)的自相关函数具有各态历经性. X(t)是各态历经过程. 解: 而X(t)时间均值为 解:肯定的说X(t)是平稳的. 由于随机过程的均值不具备各态历经性,因此X(t)为非各态历经过程. 2. 对于均值为零的高斯过程X(t),若自相关函数连续,各态历经的充要条件是 1.自相关函数性质 性质 1 实平稳过程X(t)的自相关函数是偶函数 证明: 同理可证协方差函数满足 证明: 周期过程定义为X(t)= X(t+T),代入上式 性质 4 非周期平稳过程X(t)的自相关函数满足 *