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第五章 矩阵代数数值计算 一、矩阵的基本运算 二、矩阵的三角分解 三、矩阵的正交变换 四、矩阵的谱分解 五、IMSL中的线性系统、特征 值分析模块 5.1 引言 矩阵代数运算在数值计算中起着基础性的作用，无论我们建立了多么复杂的数学模型，最终我们总是要把它变为矩阵代数的形式。特别是统计模型，无论是多元线性回归、广义线性模型、多元统计分析无不与矩阵代数有着密切的联系。我们所研究的对象，即样本可以看成是一个矩阵，而统计上的协方差，实际上是该矩阵的转置与该矩阵相乘形成的新矩阵的元素。而回归的最小二乘估计的算法为： 5.2 矩阵数值计算基础 对于一般的二维样本，我们总可以写成如下的矩阵形式。 5.3 IMSL库中的矩阵计算模块 IMSL库中的maths.lib库中有非常丰富的矩阵计算模块包括： 矩阵乘、矩阵求逆、广义逆矩阵与向量乘等。 矩阵的谱分解、矩阵的奇异值分解。 矩阵、向量的模计算。 矩阵的条件数的计算。 求解线性方程组。 例 5.3.3 计算以下矩阵的全部特征值和特征向量 Usage CALL EVCRG (N, A, LDA, EVAL, EVEC, LDEVEC) Arguments N — Order of the matrix. (Input) A — Floa