金融教学大样稿.doc

湖南工业大学研究生课程教学大纲 课程编号： 编写人：陈世平 编写日期：2007.12 课程中文名称 金融工程 课程英文名称 Financial Engineering 开课学期 春季 开课单位 管理科学与工程研究所 课程性质 管理科学与工程专业选修课 主讲教师 陈世平 职称 教授 联系电话 备讲教师 职称 联系电话 总学时 32 其 中 讲 课 32 实践课时 学分 教学方式 讲授与讨论相结合 预修课程 《高等数学》、《西方经济学》、《货币银行学》、 《国际金融学》、《金融市场学》 课程内容 ： 章 主要内容 学时安排 第一章 金融工程概论 本章主要从总体上对金融工程进行概述，将主要介绍金融工程产生和发展的背景；金融工程与风险管理之间的关系；金融理论的发展与金融工程之间的关系以及金融产品定价的基本方法等。 1 第二章 金融工程的基本分析方法 本章主要介绍金融工程的一些基本的分析方法，包括无套利定价法、风险中性定价法以及积木分析法等。 1.5 第三章 远期和期货 本章主要介绍远期和期货这两种金融衍生产品的定价原理，主要内容包括金融远期和期货市场概述、远期价格和期货价格的关系、无收益资产远期合约的定价以及期货价格和现货价格的关系等。 4 第四章 互换 本章主要介绍互换的定价原理，主要内容包括互换市场的概述、金融互换的种类、互换的定价以及互换的应用等。 2 第五章 期权市场及其交易策略 本章主要介绍期权的有关内容，包括期权市场的概述、期权价格的特性、期权交易策略等。 4 第六章 布莱克—舒尔斯期权定价模型 本章主要介绍布莱克—舒尔斯期权定价模型，包括证券价格的变化过程、布莱克—舒尔斯期权定价模型以及布莱克—舒尔斯期权定价公式的实证研究和应用等。 4 第七章 布莱克－舒尔斯期权定价公式的扩展 本章主要介绍布莱克—舒尔斯期权定价模型的扩展，包括模型的缺陷，交易成本，波动率微笑和波动率期限结构，随机波动率，崩盘模型等。 2 第八章 期权定价的数值方法 本章主要介绍期权定价的数值方法，包括二叉树期权定价模型，蒙特卡罗模拟。 2 第九章 奇异期权 本章主要介绍各种奇异期权，包括障碍期权，亚式期权，回溯期权等。 2 第十章 套期保值行为 本章主要介绍套期保值的基本原理，包括远期、期货、期权、互换的套期保值行为。 2 第十一章 在险价值 本章主要介绍在险价值的基本知识，包括在险价值的定义，单一资产在险价值的计算，投资组合在险价值的计算以及蒙特卡罗模拟，历史模拟，压力测试和回溯测试，风险度量术等。 2 第十二章 信用风险和信用衍生工具 本章主要介绍信用风险和信用衍生工具的基本知识，包括围绕公司价值的建模，围绕违约风险的建模，信用度量术，崩盘度量术等。 2 第十三章 套利 本章主要介绍套利的基本原理，实例，以及套利的局限性。 2 第十四章 金融产品与金融工程 本章主要介绍金融产品与金融工程之间的关系。包括获得相同回报的各种途径，金融创新和金融工程，不同策略的评估等。 1.5 课程内容英文简介: The Course include the following contents:chapter 1 The theory of financial engineering; chapter 2 The basic analysis of financial engineering; chapter 3 Forward and furtures; chapter 4 Exchange; chapter 5 Options market and trading strategy; chapter 6 Black——Scholes option pricing model; chapter 7 The expansion of Black——Scholes option pricing formula; chapter 8 Numerical Method for options pricing; chapter 9 Exotic options; chapter 10 Hedging behavior; chapter 11 Value at risk; chapter 12 Credit risk and credit derivatives; chapter 13 Arbitrage; chapter 14 Financial products and