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《计量经济模型与经济预测》 福州大学管理学院 林筱文教授编 联系电话：0591-3710642；7937642 一、线性回归模型 最小二方程原理和参数估计 ?=a+bx y Q=∑(y- ?) →最小 =∑(y-a-bx)2 →最小 ? 对a和b求一阶微分 2Q/2A=2 ∑(y-a-bx)(-a)=0 2Q/2B= 2 ∑(y-a-bx)(-bx)=0 x 得: ∑y-na-b ∑x=0 → ∑y=na+b∑x=0 ∑xy-a∑x-b∑x2=0 ∑xy=a∑x+b∑x2=0 得： a= ∑y/n-b (∑y/n) b= [∑xy- (∑x) (∑y) /n]/ ∑x2-(∑x)2=Lxy/Lxx 回归系数b说明当x变动一个单位时，y平均变动一个b的值 回归误差估计和相关系数 估计标准误差： Sy= ∑(y- ?)2/(n-2) = (∑y2-a ∑y-b ∑xy)/n-2 相关系数： R=Lxy/ LxxLyy Lxy= ∑xy- (∑x ∑y)/n Lxx= ∑x2-(∑x)2/n Lyy= ∑y2- (∑y)2/n ●线性回归模型预测 当计算回归模型由大样本计算时（n30)，其预测区间的误差分布服从正态分布，则预测区间为： ?0=(a+bx0) ±(Z2/2)×Sy 当计算回归模型由小样本计算时（n30),其预测区间的误差分布服从七分布，则预测区间为： ?0 =（a+ bx0) ±(Ta/2) × Sy ×1+1/n+[(X0-X)2/ ∑(X-X)2] 例： 解： b＝［338.4－1/6(23)(86.5)]/[95-1/6(23)2]=0.998 a＝86.5/6－0.998×(23/6)=10.59 待线性回归方程： ?＝10.59+0.998x 即建筑面程每增加一万m2，建造成本要平均增加0.998万元 Sy= ∑(y- ?)2/(n-2)= 0.0181924/(6-2)=0.2133 r=Lxy/ LxxLyy = (∑xy- ∑x ∑y/n)/ [∑x2-(∑x)2/n][∑y2-(∑y)2/n] =0.973 预测：假设x0=4.5时，y0=10.59+0.998×4.5=15.081(万元），当n=630时，查七分布表ta/2(n-2)=t(0.025)(4)2.78 ta/2(n-2) ×Sy × 1+1/n+(x0-x)2/ ∑ (x-x)2=0.6579 所以建造成本的区间预测在显著性水平为a=5%，即以95%的概率计算y0=15.081±0.6579，即在[14.4231—15.7389]万元之间 二、非线性回归模型—曲线回归模型 在对客观现象选择回归模型时，应注意： 1、回归方程的形式应与经济学的基本理论相一致，应该在定性分析和定量分析的基础上选择适当的回归模型 2、回归方程与实际现象的变量值应要有较高的拟合程度，能较好地反映经济实际运行趋势 3、在对方程的模型一时无法判断时，可先画散点图，观察现象实际值的变动趋势，来选择相应的拟合回归模型。或者多选择几个回归模型，加以拟合，分别计算估计标准误差，选择估计标准误差最小的那个回归模型 4、回归模型的数学形式要尽可能简单，一般说来，数字型式越简单，则基回归模型的可操作性越强。过于复杂的回归模型的数学形式在实际经济分析和经济预测中，其实际应用价值不大 ●抛物线方程 抛物线方程： ?=a+bx+cx2 根据最小二乘法原理，求该方程待定a、b、c参数的方程组如下： ∑y=na+b ∑x+c ∑x2 y ∑xy=a ∑x+b ∑x2+c ∑x3 ∑x2y=a ∑x2+b ∑x3+C ∑x4