计量经济学简明教程（刘思峰）02第二章+一元回归模型1.pptVIP

计量经济学之 2.1 引言 内容简介： 一、回归分析和相关分析 二、回归模型的种类 二、回归模型的种类 2.2 一元线性回归模型及其假设条件 一元线性回归模型 随机误差项主要包括下列因素的影响： 1）在解释变量中被忽略因素影响； 2）变量观测值的观测误差的影响； 3）模型关系的设定误差的影响； 4）其它随机因素的影响。 2.3 模型参数的估计 最小二乘估计（OLS） 给定一组样本观测值（Xi, Yi）（i=1,2,…n）要求样本回归函数尽可能好地拟合这组值. 2.4 估计量的统计特性 2.5 回归方程的检验 宁靖盐高速公路交通量预测 想知道的事情是： 高速公路上平均每天行多少辆车？ 未来10年，甚至20年，可能行多少辆车？ 路上行车量与可研报告中是否一致，为什么？ 多少年可回收投资？ 行车受哪些因素影响？是否具有规律？ 路网变化，对公路行车的影响？影响量多少 过去的决策是否存在问题，对今后的重大决策有无借鉴？ 行车量受哪些因素影响？是否具有规律？ 当地经济发展，当地人口，当地汽车保有量？ 思考 宏观经济数据的内在联系与确定性关系分析？ 探索某区域的经济系统关系，提出若干对策。 2.6 预测区间 2.7 几个应当注意的问题 2.8 一元线性回归模型的应用 某城市1995-2004年城市居民家庭人均可支配收入与商品房平均价格的时间序列资料，建立回归直线，并进行显著性检验。 应用案例南京二桥建设项目交通量预测 南京二桥南汊桥 南京二桥北汊桥 南京二桥公园 南京二桥八卦洲服务区 南京二桥项目作为长江上重要的过江通道，直接目的是提供车辆过江服务。 据可研报告预测，2000年南京二桥交通量为42581辆/日，但实际上2001年建成当年实际交通量为2712761车次，日交通量平均只有8282辆；2002年实际通过4658992车次，日均通行12764辆，2003年为6335426车次。 日均通行17598辆，运营第三年的日均通行量仍不到预测值的50%。 相反，长江大桥交通量一直居高不下，呈超饱和状态，南京二桥对大桥分流作用远远没有达到预期的效果，这是南京二桥收费标准和地方政策等多方面因素造成的。 据车站方面称，客车走南京二桥和高速公路，需要缴纳的过路、过桥费是走大桥的三四倍，造成车主宁愿挤大桥也不想从南京二桥快速通过。 2.9 Eviews应用介绍 工作文件的创建 Eviews要求数据的分析处理过程必须在特定的工作文件（Workfile）中进行，所以在录入和分析数据之前，应创建一个工作文件。 在主菜单中选择File/New/Workfile。 各种时间频率对应的日期格式 Annual 1990,2000 semi-annual 1990:1, 2000:2 quarterly 1990:1, 2000:3 monthly 1990:1, 2000:6, 2000:12 weekly/daily 月：日：年（美国格式） undated or irregular 1, 50 第一步：数据输入 窗口方式 命令方式 数据导入 数据输入：窗口方式 建立空序列。 在空序列中手工输入数据。 从外部文件导入数据 较常见的是从Excel文件中导入数据。 注意：Eviews未经汉化，所以在Excel中不能存在汉字，否则无法读入。 第二步：作散点图 把两个序列作为一个组打开。 在这个组窗口中选View/Graph/Scatter/Simple scatter 就可以得到一个散点图： 从上图可以看出，两个序列之间存在着较好的线性相关关系。比较适合于使用最小二乘回归。 第三步：（一元）线形回归的OLS估计 选择[quick]菜单－[estimate equation] [proc]快捷按钮－[make equation] 得到估计结果之后，就可以根据输出统计量中表现出的特性，对模型进行一定的修正。 得到满意结果后，可以使用模型进行预测。 第二节：预测 要对一元线性模型进行预测，需要在已知解释变量值的条件下进行。 下面以前面的例子输入时间变量T，从1981到2001年分别赋值1到21，建立时间序列模型(略去随机项) GDP=a+Bt 预测步骤 选择Procs/change workefile range 把原来的工作文件扩展为1981到2010年 扩展时间变量T的范围，在本例中扩展至30. GDP对时间变量T进行回归并选择Forcast,得到GDP的预测值。 XF对GDP进行回归，同时选择Forcast,得到XF的值 练习与作业 1）分析影响某地区的商品房价格的主要因素；利率和居民收入对房价是否有影响，选择数据进行回归分析，并对该城市房价走势做