计量经济学（第三版）（谢识予）计量三7.pptVIP

第7章 第一节 联立方程组模型的概念和假设 第二节 联立方程组模型的识别性 第二节 联立方程组模型的参数估计 第一节 联立方程组模型的概念和假设 一、为什么需要联立方程组模型分析 二、联立方程组模型的基本概念 三、联立方程组模型的假设 一、为什么需要联立方程组模型分析 联立方程组模型——方程组形式的计量经济模型 同时包括多种经济关系的经济系统，避免单方程模型局限于经济事物局部和个别特征而忽略总体特征的问题，更加准确地判断经济关系和规律。 宏观经济多部门投入产出关系 微观经济供给和需求的市场均衡模型 单方程计量经济分析方法用于联立方程组模型分析有问题——构成经济系统各个方程的变量常常存在交互决定关系，一个方程的解释变量是其他方程的被解释变量，不仅有随机性，而且与误差项强相关。 单方程回归模型的假设难以成立，因此单方程计量分析用于常常有问题 现实中经济关系往往存在多层次交互影响，解释变量往往不独立于被解释变量，是受被解释变量影响的内生变量。 房价与对房屋的需求成反比关系，房价越高房屋需求会越小。但将房屋需求与房屋价格进行回归分析，常发现房屋价格越高需求也越高。这与经济学理论显然有矛盾。 根源——内生性，因为房价并不独立于需求。房价影响需求，需求影响房价。 联立方程组模型计量经济分析方法的必要性，与单方程模型解释变量的内生性问题有关。 内生解释变量意味着解释变量随机且与模型误差项相关，经典回归模型的假设难以成立。 二、联立方程组模型的基本概念 大型模型和小型模型 宏观模型和微观模型 静态模型和动态模型 内生变量、外生变量 前定变量——外生变量和滞后内生变量 结构式和简约式 例：三方程供给需求的市场均衡模型 市场均衡时 ，所以有 变形后可以得到： 其中 简单起见仍写成： 上述都是结构式，其中 和 是内生变量， 和 分别为外生变量和滞后内生变量 线性变换后得到 如果引入下述记法 模型就化为： 这是供求模型的简约式。 简约式与结构式之间的差别：形式、意义等。 简约式的优势：可避免随机解释变量。 问题：两种形式、各自参数之间存在一一对应，可相互转换吗？ 更基本的问题：任何结构的联立方程组模型都有意义吗？ 三、联立方程组模型的假设 模型的结构式一般表示为： 变形后可得 引入向量和矩阵记法 模型可以表示为 联立方程组模型的基本假设： 模型由上面的结构式线性方程组组成，也可以用向量方程表示。其中的有些系数，即 和 中的元素可以是0， 中有些元素也可以是0。 不等于0的 都满足单方程线性回归模型关于误差项的假设（可包括正态性） 不同方程的同期误差可以是相关的，但它们之间的协方差 与时间 无关。此外，不同方程的误差项也不能有跨期相关性，即 ，当 必须成立。 外生变量是确定性变量。 模型是可识别的。 第二节 联立方程组模型的识别性 一、识别性问题的意义 二、识别性的判断 三、识别性的扩展讨论 一、识别性问题的意义 例：简单的供给需求均衡模型 供给函数 需求函数 也可以写成 供给函数 需求函数 模型的简约式 为： 供求模型的识别问题 因为根据数据本身无法确定数据究竟是哪两条供给、需求曲线的均衡产生的，因此无法识别。 两个方程的线性组合可以产生很多形式，因此不可识别。 结构式、简约式参数之间不能一一决定，因此不可识别。 在需求函数中引入收入变量 来说明 化为简约式为： 供给函数可识别 结构式参数和简约式参数之间存在下列四个 关系式 而结构式参数却有五个。所以存在不可识别 问题。但因为 所以供给函数可识别，需求函数无法识别。 在供给函数中再引入一个变量，如 。 它的简约式为： 结构式系数和简约式系数的关系为 此时模型两个方程都可识别。 过度可识别问题 再引入一个解释变量 。模型的结构式为 模型的简约式为 结构式和简约式之间的关系如下 参数存在约束，属于过度可识别。 二、识别性的判断 识别性的两种等价定义：（1）可通过简约式唯一确定结构式参数；（2）各个结构式方程有唯一确定的形式。 所考察的方程不能用其他方程的线性组合产生其他形式。模型中存在或可用线性组合得到不包含非考察方程变量的方程。 推论：如果一个方程包含模型中所有