计量经济学（第三版）（谢识予）计量三2.pptVIP

第2章 计量经济分析 的概率统计基础 提要 介绍计量经济分析的概率统计基础知识 随机性和概率 随机变量和概率分布 参数估计和假设检验 随机过程及其平稳性 共同知识平台上学习计量 对学习和理解计量经济分析方法的启发 较好概率统计基础读者也有所收获。 第一节 随机性与概率 一、计量经济分析、随机性和概率 二、概率的频率定义 三、概率的古典定义 四、概率的公理化定义 五、概率的性质 六、条件概率和统计独立性 一、计量经济分析、随机性和概率 （一）计量经济分析和随机性 随机性指事物的结果、水平不能完全事先确定 计量经济分析的对象必然有随机性，随机性是计量经济模型的根本特征之一 来源：行为随机性、模型简化、观测统计误差 随机变量，随机误差项，计量经济模型是随机模型、随机变量模型。 随机性是计量经济分析的矛盾焦点，也是计量经济学产生发展的原因 （二）随机性和概率 随机事物比确定性事物难以预测和把握 但随机性和随机事物并不是无规律。表面偶然性背后有内在必然性——随机事物或者其特定结果发生的可能性大小，“概率”（Probability）。 概率由随机事物本身特征决定 概率是描述、分析和利用随机事物的关键 研究概率的几种主要方法——概率的频率定义、古典定义和公理化定义 二、概率的频率定义 浦丰和皮尔逊的实验 概率定义： 伯奴里大数定律（法则）的支持 三、概率的古典定义 （一）随机试验和样本空间 随机试验、样本点、基本事件、样本空间 随机事件——样本点组合，性质同集合（交、并、和、等价、包含、逆、互斥、差、完备事件组） （二）古典概型和概率的古典定义 古典概型——三个特征： 有限结果、互不相容、等可能 概率的古典定义 古典概型局限性： （1）古典概型要求试验的可能结果总数有限，又要求某种等可能性 （2）推广到几何概率时还会导致贝特朗奇论矛盾 （在半径为1的圆内随机取一弦，长超过内接等边三角形边长 的概率） （几何概率不是结果数量有限，而是范围、测度有限） 有什么启发？ 四、概率的公理化定义 柯尔莫哥洛夫（Kolmogorov）（1933年）在集合论和测度论的基础上建立了概率论公理体系。 克服古典定义的缺陷 （一）事件和事件域 柯尔莫哥洛夫概率论公理化体系： 基本概念是样本点，不是事件。 样本点相应于随机试验的结果。 样本点看作抽象的点，它们的全体构成样本空间，仍用 表示。 事件定义为 的一个子集，它包含若干个样本点，事件发生当且仅当A所包含的样本点中有一个发生 事件域就是由全体事件构成的集类，我们用F表示。一般要求F满足下列三个要求： （i） F； （ii）若 F，则 F； （iii）若 F； ，则 F。 满足这三点集类称“ -域”或“ -代数” 事件域F就是定义在样本空间的 -域 和 都包含在F中。 （二）概率定义 概率是从事件（也是集合）到实数的映射，是一种集合函数。 [定义]：对事件域F中的每个元素A，概率是定义在事件域F上，满足如下三个条件的集合函数 ： （i） ，对一切 F；非负 （ii） 完备 （iii）若 F， ，且两两互不相容，则 完全可加、可列可加 每人一票，每股一票； 按人征税，按土地征税； 五、概率的性质 P23 （1） （2） （3）如果 ，则 （4） （5）若事件A、B、C为互斥事件，则 这可推广到有限个或可列个互斥事件，称为“有限可加性”、“可列可加性”。 （6）若事件A、B、C互斥，且为一完备事件组，则 （7）若A、B、C为相互独立的事件，则事件积ABC的概率等于个各事件概率之积， 。这可推广到有限个、可列个独立事件之积。 六、条件概率和统计独立性 （一）条件概率 已知B发生的条件下，事件A发生的概率，称为A以B为条件的“条件概率” 。 性质：非负、规范、可列可加等（P24-25） （1）非负性： （2）规范性： （3）完全可加性： 可推出： （