计量经济学简明教程（刘思峰）03第三章+多元回归模型.pptVIP

计量经济学 第三章 多元线性回归模型 本章简介： 3.1 多元线性回归模型及其假设条件 3.2 模型参数的估计 3.3 回归系数向量估计值的统计性质 3.4 多元线性回归模型的检验 3.5 含有虚拟变量的回归模型 3.6解释变量的选择 3.7 若干问题讨论 3.8多元线性回归模型的应用 3.1 多元线性回归模型及其假设条件 3.2 模型参数的估计 3.3 回归系数向量估计值的统计性质 3.4多元线性回归模型的检验 回归系数的含义 ?j被称为偏回归系数，表示在其他解释变量保持不变的情况下，Xj每变化1个单位时，Y的变化。 一个小实验 步骤1：求Y对X3的回归， 步骤2：求X2对X3的回归， 步骤3：求残差项的回归， 一个小实验 步骤1：求Y对X3的回归， 步骤2：求X2对X3的回归， 步骤3：求残差项的回归， 3.5　含有虚拟变量的回归模型 3.6　解释变量的选择 3.7 若干问题讨论 期望扩充菲利普斯曲线 1970-1982年美国真实通货膨胀率Y （ % ）与失业率X2（%）和预期通货膨胀率X3 （ % ）的关系。 Dependent Variable: YY Method: Least Squares Date: 02/09/07 Time: 09:47 Sample: 1970 1982 Included observations: 13 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? X2 -1.392472 0.305018 -4.565214 0.0010 X3 1.470032 0.175786 8.362633 0.0000 C 7.193357 1.594789 4.510538 0.0011 R-squared 0.876590 ????Mean dependent var 7.756923 Adjusted R-squared 0.851907 ????S.D. dependent var 3.041892 S.E. of regression 1.170605 ????Akaike info criterion 3.352092 Sum squared resid 13.70316 ????Schwarz criterion 3.482465 Log likelihood -18.78860 ????F-statistic 35.51521 Durbin-Watson stat 2.225465 ????Prob(F-statistic) 0.000029  Dependent Variable: YY Method: Least Squares Date: 02/09/07 Time: 09:50 Sample: 1970 1982 Included observations: 13 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? X2 0.244934 0.630456 0.388502 0.7051 C 6.127172 4.285283 1.429817 0.1806 R-squared 0.013536 ????Mean dependent var 7.756923 Adjusted R-squared -0.076143 ????S.D. dependent var 3.041892 S.E. of regression 3.155577 ????Akaike info criterion 5.276858 Sum squared resid 109.5343 ????Schwarz criterion 5.363773 Log likelihood -32.29958 ????F-statistic 0.150934 Durbin-Watson stat 0.969568 ????Prob(F-statistic) 0.705058 例子：鸡肉消费方程 考察遗漏牛肉价格变量 例子：鸡肉消费方程 考虑鸡肉的需求与利率R有关 得到： ★四个重要准则 理论：理论上是否合理？肯定，不确定。 T检验：估计值在预期方向上是否显著？ R2:总体拟合度？ 偏误:其它变量系数是否有