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计量经济学 第六章 序列相关 本章简介: 6.1序列相关及其后果 6.2序列相关的检验 6.3 序列相关模型的建模 6.4 应用实例 6.1 序列相关及其后果 6.1.1 序列相关的概念 6.1.2 产生序列相关的原因 6.1.3 序列相关系数——序列相关强度的量度 6.1.4 序列相关产生的后果 6.2 序列相关的检验 6.2.1 残差序列图检验法 6.2.2杜宾-瓦森检验法 6.3 序列相关模型的建模 6.3.1 疑似序列相关情况 6.3.2真正序列相关情况 6.4 应用实例 如果通过检验,确定模型的随机项存在序列相关,那么采用什么样的方法来消除序列相关的影响,这取决于产生序列相关的原因。在6.1.1中指出的引起序列相关现象的各种原因归纳起来无非两类: 1)模型的定型缺陷:模型中遗漏了重要的自变量或模型的函数形式取得不当; 2)随机项的系统性变化:因变量受到了某些系统性(非随机性)影响。 * 6.1.1序列相关的概念 6.1.2产生序列相关的原因 6.1.3 序列相关系数——序列相关强度的量度 6.1.4序列相关产生的后果 引起序列相关的主要原因有以下几种: 1、被解释变量序列相关 许多经济变量往往会有序列相关,使用时间序列数据更是如此。例如生产函数中的产值,消费函数中的消费额,投资函数中的投资量,等等。它们在第t期的数值往往有赖于第t-1期的数值,所以是序列相关的。由于被解释变量与随机扰动项有相同的分布,因而上述这些被解释变量的序列相关,必然引起随机误差项的序列相关。 2、模型中略去了不重要的、具有序列相关的解释变量 在建立线性回归模型时,总是选择最重要的几个解释变量,而略去某些次要的解释变量,如果略去的解释变量是序列相关的,则必然在随机误差项中反映出来,使得误差项是序列相关的。但应该注意到另一种情况:当略去了若干个序列相关的解释变量后,扰动项可能不是序列相关的;因为所略去的解释变量之间的序列相关,有可能相互抵消。 3、随机项本身的特征所决定(突发时间的冲击延续) 在许多情况下,真实扰动项的逐次值是相关的。例如干旱、暴风雨、地震、战争、罢工等纯随机因素所产生的影响,将延续一个时期以上。显然,在农业生产中,由于反常的天气所引起的歉收,将会在几个时期内影响其它的经济变量;还有,地震对于某个地区经济发展的影响,也将持续若干年;等等。诸如此类的原因,导致了扰动项的序列相关。 4、模型设计上的不恰当 若模型所采取的数学形式与所研究问题的真实关系不一致,随即扰动项就可能序列相关。例如某些商品的销售量受季节的影响。设用y代表销售量,t代表时间,则与的真实关系应该是周期循环形式。如果选用了线性函数形式,其周期项就并入了扰动项之中,使扰动项在时间上是相关的。 由于自相关会对参数估计值和预测结果产生重大影响,所以在正式地进行回归分析之前,必须判明数据中是否存在自相关。如果确有自相关存在,就必须采取适当措施来消除自相关的影响。因此,发现序列相关性问题以及判断出问题的类型是解决问题的基础。 自相关的诊断方法有两类,一类是图解法,另一类是解析法。常用的方法有残差序列图检验法、杜宾-瓦森检验法和回归检验法。 *
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