计量经济学简明教程（刘思峰）10第十章_联立方程模型的估计方法.pptVIP

10.5联立方程模型的评估 （2）预测效果评估 预测性能检验就是将模型预测值与实际观测值进行比较，计算其相对误差、均方根误差和Theil不等系数等。一般将整个样本区间分成两部分，用样本前一段数据估计模型，然后利用所估计的模型对余下的数据点进行预测检验。预测评估技术需要解决怎样评估、比较、改进预测结果的问题。实际上模型选择涉及到在次最优预测间的选择，选择将依赖于损失函数。Diebold（2001）提出成功预测的要素有：决策环境和损失函数、预测目标、预测说明、预测水平、信息集、方法与复杂性。他认为，应该根据预测任务选择理想的预测方法或建模策略。 10.5联立方程模型的评估 （3）模拟效果评估 模拟包括对历史趋势的模拟和对特定情景的模拟，前者可称为历史拟合，后者相当于经济学实验室，可称为政策模拟，或情景分析。拟合效果检验是将估计值与实际观测值进行比较来判断模型系统的拟合效果，主要指标是模拟误差均方根（也称均方百分比误差）等。沈利生（2001）认为，尽管模型并不能完全模拟经济现实，也可以将若干主要经济指标预测的一致性作为模型质量的一个检验标准，如果主要指标波动方向一致，则说明模型具有较好的模拟经济运行的功能。历史模拟效果和政策模拟效果对同一个模型而言有时候是互相矛盾的两个目标，建模者有时候需要在两者之间进行权衡。在实际建模中，有可能需要使用一些从统计检验角度看不怎么好、但可以改善模型模拟效果的方程，因为它们可以改善模型的动态结构。 10.6综合案例分析 1.首先建立如下的中国宏观经济模型，即 其中 t=1978,1979,…,2002 在该模型中，包含3个内生变量：国内生产总值、居民消费总额和投资总额；3个先决变量：政府消费（将净出口也包含其中，为了实现数据的平衡）、前期居民消费总额和常数项。 10.6综合案例分析 2．样本观测资料收集 依据模型和中国经济发展情况，利用中国冬季年鉴，收集的相关数据如下表所示。 10.6综合案例分析 续表 10.6综合案例分析 3．模型参数估计 （1）用工具变量法估计消费方程 选取消费方程中未包含的先决变量作为内生解释变量的工具变量，得到结构参数的工具变量法估计量： 10.6综合案例分析 （2）用间接最小二乘法估计消费方程 消费方程中包含的内生变量的简化式方程为： 参数关系体系为： 用普通最小二乘法估计简化式方程，得到简化式参数估计量为： 10.6综合案例分析 由参数关系体系计算得到结构参数间接最小二乘估计值为： 10.6综合案例分析 （3）用两阶段最小二乘法估计消费方程 两阶段最小二乘法的第一阶段是用普通最小二乘法估计内生解释变量的简化式方程，得到： 据此计算，如下表所示： 10.6综合案例分析 10.6综合案例分析 替换结构方程中的，再用普通最小二乘法估计变换了的结构式方程，得到消费方程的两阶段最小二乘参数估计量为： 比较上述消费方程的3种估计结果，证明这3种方法对于恰好识别的结构方程是等价的。估计量的差别只是很小的计算误差。 10.6综合案例分析 （4）用两阶段最小二乘法估计投资方程 投资方程是过度识别的结构方程，只能用两阶段最小二乘法估计。估计过程与上述两阶段最小二乘法估计消费方程的过程相同，估计基础数据如下表所示。 10.6综合案例分析 10.6综合案例分析 从而得到投资方程的参数估计量为： 10.6综合案例分析 （5）用三阶段最小二乘法估计 利用EVIEWS软件中三阶段最小二乘法，模型参数估计值如下表所示。 10.6综合案例分析 根据上表得该宏观经济模型为： 显然，数据的不同，其联立方程组的结构参数估计值是不同的，这对于情景分析中预测的结果有一定的差异，也可根据模型评估中的附加因子方法，增加外生变量进行分析判断模型的有效性。 思考题 1、一个由两个方程组成的联立模型的结构形式如下： （1）如果使用OLS方法估计α，β会发生什么情况？ （2）可以使用ILS方法估计α吗？如果可以，推导出估计值。对β回答同样的问题。 （3）逐步解释如何在第2个方程中使用2SLS方法。 思考题 2、联立方程模型的估计有哪些方法？其适用条件、统计性质各是什么？ 3、联立方程计量经济模型中结构方程的结构参数为什么不能