异方差修正WLSGLS序列相关原因.pptVIP

* D.W检验步骤: （1）计算DW值 （2）给定显著性水平?，由n和k的大小查DW分 布表，得临界值的下限dL和上限dU （3）比较、判断： 若 0D.W.dL 存在正自相关（否定H0 ） dLD.W.dU 不能确定 dU D.W.4－dU 无自相关（接受H0） 4－dU D.W.4－ dL 不能确定 4－dL D.W.4 存在负自相关（否定H0 ） * 正相关 不能确定 无自相关 不能确定 负相关 0 dL dU 2 4-dU 4-dL 4 DW 当D.W.值在2左右时，模型不存在一阶自相关。 * 证明： 展开D.W.统计量： (*) ) 1 ( 2 ) 1 ( 2 . . 1 2 2 1 - ? - ? ? ? = = - n t t n t t t e e e W D ? ? ? ? = = = = - - - + = n t t n t n t n t t t t t e e e e e W D 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 . . 当n较大时, , , 大致相等，则(*)可简化为： * 如果存在完全一阶正相关，即 =1，则 D.W.? 0 完全一阶负相关，即 = -1, 则 D.W.? 4 完全不相关， 即 =0，则 D.W.? 2 只有当?无自相关时，DW检验通过，模型才可用于预测； 否则，若DW未检验通过，应分析原因重建模型，直至DW检验通过。 例： 这里， 为样本自相关系数? 的估计值。 = ? ? ? ? ? = = - = = - n t t n t t t n t t n t t t e e e e e e 2 2 2 1 1 2 2 1 * 方法缺陷：（1）存在不确定域（无结论域） 不确定域大小与样本容量n和解释变量个数k有关， 当n一定时，随着k的增大，则不确定域越大； 当k一定时，随着n的增大，则不确定域越小；  若DW值落在不确定域，则不能作回归模型是否存在自相关的结论。解决： 1）增加样本容量n，重新做DW检验。 2）调换新的样本，重新做DW检验。 3）其他自相关检验（2）只能检验一阶自相关，对存在滞后被解释变量的模型无法检验。 * 注意： DW检验不适用于模型中含有滞后的被解释变量。如： 此时即使模型存在自相关，DW也常接近于2，但包含随机解释变量的序列相关不能用DW检验。针对此类模型，Durbin又提出了Durbin-h检验统计量： 其中 是Yt-1系数的估计方差。Durbin已经证明：h统计量近似服从标准正态分布，故利用正态分布可对一阶自相关直接作检验。 h检验步骤： ①估计模型：LS Y C X Y(-1) ②由输出结果计算 h统计量 ③由显著性水平a, 查正态分布临界值表，如果|h|≥za/2 ,拒绝? =0的假设，即认为存在一阶自相关。 * 注意：n≥15，否则利用残差很难对自相关的存在性做出比较正确的结论 * * 异方差检验 从结果分析中可认为，不同地区农村人均消费支出的差别主要来源于非农经营收入和其他收入的差别。因此，如果存在异方差性，则可能是X2引起的。 * 图示检验法 表明存在单调递增型异方差 * 进一步的统计检验 (1)G-Q检验 将原始数据按X2排成升序，去掉中间的7个数据，得两个容量为12的子样本。 对两个子样本分别作OLS回归，求各自的残差平方和RSS1和RSS2： * 表 4.1.4 中国 2001 年各地区农村居民家庭人均纯收入与消费支出相关数据（单位：元） 地区 人均消费 支出 Y 从事农业经营 的收入 1 X 其他收入 2 X 地区 人均消费 支出 Y 从事农业经营 的收入 1 X 其他收入 2 X 北 京 3552.1 579.1 4446.4 湖 北 2703.36 1242.9 2526.9 天 津 2050.9 1314.6 2633