刘小平《统计学基础与实务》第8章时间序列分析.pptVIP

第8章 时间序列分析 学习目标 1. 认识时间序列概念及其类型 2. 掌握时间序列的水平指标、速度指标 3. 掌握时间序列的构成因素与模型运用 4.掌握长期趋势的测定方法 5.掌握季节变动及测定方法 6.了解循环变动及测定方法 第一节 时间序列概述 时间序列及其分类 什么是时间数列? 同一现象在不同时间上的观察值按时间先后顺序排列而成的序列称为时间序列 时间数列的基本要素： §时间 §水平值 时间序列的分析目的 时间序列的类型 编制时间数列的基本原则 各指标数值应当可比 ▲所属时间可比 ▲总体范围可比 ▲经济内容可比 ▲计算口径可比 ▲计算方法可比 第二节 时间序列指标分析 时间序列的平均水平 平均发展水平——序时平均数 时间序列的速度分析 发展速度 关系 ： 年距发展速度 增长速度 环比增长速度=环比发展速度-1 定基增长速度=定基发展速度-1 平均增长速度 = 平均发展速度 -1 平均发展速度的计算 几何平均法（水平法） 特点：着眼于期末水平 第三节 时间序列的构成因素与模型 时间序列的构成要素 ▲长期趋势T (A图) ▲季节变动S (B图) ▲循环变动C (C图) ▲不规则变动I 9.3 时间序列长期趋势分析 移动平均法 基本思想 消除时间序列中的不规则变动和其他变动，揭示出时间序列的长期趋势 移动平均方式 选择一定的用于平均的时距项数K，采用 对序列逐项递移的方式，对原序列递移的 K项计算一系列序时平均数。 移动平均法的特点 1. 对原序列有修匀或平滑的作用。时距项数 K越大，对数列的修匀作用越强 2. 移动平均项数K为偶数时，需移正平均 3. 平均时距项数K与季节变动长度一致才能 消除季节变动；时距项数K和周期一致才 能消除周期波动。 4. 移动平均会使原序列失去部分信息，平均 项数越大，失去的信息越多。 测定长期趋势的线性趋势模型法 线性趋势的模型法 利用最小二乘法对原时间序列拟合线性方程 其中 测定长期趋势的非线性趋势模型法 （1）二次曲线方程 （2）指数曲线方程 趋势方程的选择 1. 散布图分析 2. 序列数据差量特征分析 3. 分段拟合 4. 最小偏差法 第五节 季节变动分析 季节变动的意义 什么是季节变动? 指因受自然因素或社会因素影响，而形成的在一年内有规则的周期性变动。 测定季节变动的意义 ： 分析与测定过去的季节变动规律 对未来现象季节变动作出预测 消除季节变动对时间序列的影响 按季（或月）平均法（步骤） 1.列出各年同季（或月）的数值 2.计算各年同季（或月）的平均数 及全部数据的总平均数 3.计算季节指数 季节指数特性：其总和等于季节周期 L (=12或=4) 移动平均趋势剔除法 思想： 消除趋势因素，再用平均的方法消除不规则变动 方法步骤 （以季度数据为例） : 第一，对各年的按季资料（Y）作4个季度的移动平均，求出长期趋势值（T）； 第二，将实际观察值除以对应时期趋势值得Y/T=SI，并按季排列； 第三，对各年同期的SI用同期平均法平均，消除不规则变动I，得到未作调整的季节指数S； 第四，用调整系数=4/∑S对上一步的结果进行调整。 季节变动的调整 将原序列除以季节指数 第六节 循环波动与不规则变动分析 循环波动（特点及测定目的） 循环波动特点： ●规律不那么固定， ●变动的周期通常在一年以上， ●周期的长短、变动形态、波动的大小也不 那么固定。 循环波动测定和分析的目的 ： ●揭示循环变动规律性 ●研究循环波动的原因 ●对循环规律作科学预测 循环波动测定（剩余法） 基本思想： 从原时间序列中陆续或一次消除长期趋势和季节变动，剩下循环波动和不规则变动，然后再将结果进行平滑，以消除不规则变动，其所剩余结果就是循环波动比率值。 具体步骤 ： ●消除季节变动S，求得无季节性资料T·C·I ●将T·C·I除以