计量经济学]多元线性回归模型的统计检验.pptVIP

说 明 计量经济学模型是应用数理统计方法建立的一类经济数学模型，所以在模型参数估计出来后，必须检验其估计的可靠程度是否满足数理统计学理论与方法上的要求。 计量经济学模型的统计检验主要包括: 拟合优度检验 方程的显著性检验 变量的显著性检验 一、拟合优度检验(Testing the Simulation Level) 拟合优度检验：检验模型对样本观测值的拟合程度。 在一元回归模型中，拟合优度检验是通过构造一个可以表征拟合程度的统计量R2来实现。 在多元回归模型中，也可以用该统计量来衡量样本回归线对样本观测值的拟合程度。 总离差平方和、回归平方和及残差平方和 定义 那么，TSS、ESS、RSS之间存在的如下关系： 总离差平方和 = 回归平方和 + 残差平方和 TSS = ESS + RSS 关于TSS=ESS+ RSS的证明过程（教材P73） *赤池信息准则和施瓦茨准则（教材P75） 为了比较所含解释变量个数不同的多元回归模型的拟合优度，常用的标准还有: 二、方程显著性检验（教材P75） Testing the Overall Significance 1.关于假设检验（教材P46） 假设检验是统计推断的一个主要方面，它的基本任务是根据样本所提供的信息，对未知总体某些方