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估量量的评选基准
第二节 估计量的评选标准
一、无偏性
二、有效性
三、相合性
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例 设 X1, X2,… Xn 是取自总体 X ~ U( 0,θ) 的一个样本，
求θ 的最大似然估计和矩估计.
解：θ 的最大似然估计值为
另一方面, 由于 EX =θ/2, 故矩估计为
两者不同!
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对于同一个未知参数,用不同的方法得到的估计量可能不同,于是提出问题：
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例：估计农大12级本科生高数的平均成绩：
方案一：设计一个抽样方案，取200个同学
的高数成绩，计算出他们的平均成绩，作为真实成绩的估计；
方案二：随便取一个同学的成绩作为真实成绩的估计。
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(1)相合性(一致性)
(3)有效性
(2)无偏性
评价一个估计量的好坏，不能仅仅依据一次试验的结果，而必须从某种整体性能去衡量它 .
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一、无偏性
无偏性的意义是：用一个估计量去估计未知参数 ?, 有时候可能偏高,有时候可能偏低,但是平均来说它等于 ?.
若对任意? ? ?，有
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解释：无偏性的意义
?
点估计值
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例1 对任一总体 X（均值为 ?, 方差为 ? 2），样本均值为总体均值的无偏估计。当总体的 k 阶矩存在时，样本的 k 阶原点矩 ak 是总体 k 阶原点矩的无偏估计。而对中心矩此结果则不成立。
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证
因而
由于
已知
而
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例 设 X1, X2,… Xn 是取自总体 X ~ U( 0,θ) 的一个样本，
验证 θ 的最大似然估计和矩估计是否是无偏的。
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注 2.同一参数可能有多个无偏估计.
注 3. 无偏估计可能是不合理的。
例 设 X1 是取自总体 X ~ P(λ) 的一个样本，
试证：
是待估函数 e-3λ 的无偏估计。
E
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