邹至庄检验.docVIP

邹至庄（Gregory C. Chow）检验 比较两个回归 ：检验模型的结构稳定性 所谓模型的结构稳定的指模型在样本期的不同时期(子样本),其参数不发生改变。而任何参数样本期的不同时期发生改变，则称模型不具有结构稳定性。一般而言，导致模型发生结构变化的因素是重要的外生事件，或外生冲击，故常设定某一时点或年份，以此将样本分为二个子样本，分别估计这二个子样本和样本全体，构成F统计量，据此推断模型是否发生结构变化。 例子：美国个人收入和储蓄(样本1970-1995)。 由于美国在1982年失业率达到8.2%，为检验这一高失业率是否导致个人储蓄行为发生变化，将1981年设定为一个可能的结构变化点，将样本分为1970-1981和1982-1995,并设定这两个时期的储蓄函数为 （1） （2） CHOW检验：假设 ，； 1.用全体样本（）对模型 （3） 进行OLS，得到RSS，其自由度为，并记为SR；这里下标R表示将两个子样本的回归参数约束为相等 2．用2个子样本分别估计（1）和（2），且分别记RSS为S1和S2；其自由度分别为和。定义 其自由度分别为。 3.构造CHOW的F统计量，在上述假设下,有 （4） 以此检验原假设：无结构变化，备选假设：模型具有结构变化（任意参数）. 特别强调，结构变化检验，不是对于不同的子样本的估计进行比较，而是计算（4）的F值进行推断。对于本例，两个子样本所得到的估计有着显著差别，其回归结果分别为 1.样本1:1970-1981的回归结果 图1 样本1的回归结果 2.样本2:1982-1995的回归结果 图2 样本2的回归结果 样本1和样本2的回归直线 3.全样本(1970-1995)回归结果 图3. 全样本回归结果 计算 F=((23248.3-1785.03-10005.22)/2)/(( 1785.03+10005.22)/22)=10.69 由F=10.69F0.01(2,22),P=0.00057，结论为在1%的显著性水平上拒绝原假设而认为结构具有变化，隐含的意义为：高失业率改变了人们的储蓄行为，使边际储蓄倾向由0.08降为0.015。 进一步，CHOW检验假设，即两个子总样的方差相同，在此假定下，可证明（SEE CHOW） 在假设下，有 （4－1） 利用（4－1）亦可实现结构变化检验。本例 F＝833.77/178.5＝4.67 大于对应的临界值（5％为2.91），结论与前面的结论一致。但F＝4.67小于1％的临界值4.71，基于此接受原假设即无结构改变。 问题：是否有？如这一条件成立，可用上述检验，如不能成立，CHOW检验的形式与4不相同，但这部分内容已超出本书的范围。