7.1选择性样本模型课案.ppt

第7章说明;第7章说明;§7.1 选择性样本模型 Selective Samples Model;The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2000 for his development of theory and methods for analyzing selective samples”;“Shadow Prices, Market Wages and Labour Supply”, Econometrica 42 (4), 1974, P679-694 发现并提出“选择性样本”问题。 “Sample Selection Bias as a Specification Error”, Econometrica 47(1), 1979, P153-161 证明了偏误的存在并提出了Heckman两步修正法。;一、经济生活中的选择性样本问题;1、“截断”（truncation）问题 ;2、“归并” (censoring)问题 ;二、“截断”问题的计量经济学模型;1、思路;2、截断分布 ;;;;3、截断被解释变量数据模型的最大似然估计 ;;;;求解该1阶极值条件，即可以得到模型的参数估计量。 由于这是一个复杂的非线性问题，需要采用迭代方法求解，例如牛顿法。;4、例7.1.1:城镇居民消费模型;OLS估计：将样本看为不受任何限制下随机抽取的样本 ;ML估计：将样本看为在消费水平大于1000元、小于5000元的特定人群中随机抽取的样本 ;;5、为什么截断被解释变量数据模型不能采用普通最小二乘估计 ;第二种方法;;这里;;由于被解释变量数据的截断问题，使得原模型变换为包含一个非线性项模型。 如果采用OLS直接估计原模型： 实际上忽略了一个非线性项； 忽略了随机误差项实际上的异方差性。 这就造成参数估计量的偏误，而且如果不了解解释变量的分布，要估计该偏误的严重性也是很困难的。 ;三、“归并”问题的计量经济学模型;1、思路;单方程线性“归并”问题的计量经济学模型为： ;Tobit模型的分类;Type I;Type II;2、“归并”变量的正态分布 ;3、归并被解释变量数据模型的最大似然估计 ;如果样本观测值不是以0为界，而是以某一个数值a为界，则有 ;4、例7.1.2:城镇居民消费模型;OLS估计：将样本看为不受任何限制下随机抽取的样本;OLS估计：将样本看为在消费水平为1000元的归并样本;;Censored(11000) 估计;Censored(12000) 估计—与OLS相同;5、实际模型中的Truncation与Censored