随机信号分析---第四章课案.ppt

随机信号分析 电子工程系 1.设随机振幅信号 其中 为常数，V是均值为10，方差为0.2的随机变量，求该随机信号的均值、方差、相关函数和协方差函数。 解： 2.设随机相位信号 ，式中 皆为常数， 为均匀分布在 上的随机变量。求该随机信号的均值、方差、相关函数和协方差函数。 解： 3.已知随机过程Z(t)=aX(t)+bY(t)，其中a,b皆为实数，X(t)和Y(t)是各自平稳且联合平稳的随机过程。试求： （1）过程Z(t)的功率谱密度SZ(ω)； （2）过程X(t)和Y(t)不相关时的SZ(ω)； （3）互谱密度SXZ(ω)和SYZ(ω)。 解：（1）因为X(t)和Y(t)是各自平稳且联合平稳 故Z(t)也是宽平稳过程，其功率谱密度为 （2）由互谱密度的性质5可得 （3） 引言 在许多学科中，关于系统输入－输出关系的描述是非常重要的。系统的输入可能有各种不同的形式，然而一般来说，系统的输入总是被认为是对系统的某种激励，而系统的输出则被看成系统的响应。系统的描述可以有许多不同的方法。例如，系统的输入和输出可以经由微分方程、传递函数或冲激响应联系起来。 当系统的输入是随机过程的某个样本时，则系统的输出信号可以通过系统的定义来求得，输入随机过程的每一个样本都会在系统的输出产生一个输出信号。 第四章 随机信号通过线性系统 按照这种方式，实际上存在一个输入输出的映射，即通过控制一个输入随机过程，可以得到一个输出的随机过程。 本章的基本问题： 如何根据线性系统的输入随机信号的统计特性及该系统的特征，确定该系统输出的统计特性。 在此基础上，我们将给出等效噪声带宽的概念，产生色噪声的方法和设计白化滤波器的方法。 最后一节将讨论线性系统输出端概率分布的计算问题。 4.1 线性系统的基本理论 4.1.1 时不变线性系统 连续时间系统 离散时间系统 双侧系统 单侧系统 双侧信号 单侧信号 输入输出信号连续、离散 输入信号作用于系统的起始时刻 线性系统 时不变系统 1）输入输出关系法 2）常微分方程法 3）状态变量法 线性时不变系统的描述方法 连续时间系统 1）输入输出关系法 2）常系数差分方程法 3）状态变量法 离散时间系统 系统输出响应的分析 1）卷积积分法或卷积求和法 2）微分或差分方程法 3）状态变量法 能求得系统的零状态响应 利用初始条件可得系统的全响应 解状态变量方程可得系统的全响应 4.1.2 连续时不变线性系统 设x(t)是连续时不变线性系统的输入，则该系统的输出由卷积积分得到 如果 即傅里叶变换存在 传递函数 （系统稳定） h(t)与H(ω)构成一对傅里叶变换对 如果Y(ω)是输出y(t)的频谱，则有 在复频率面上表示为 H(s)与h(t)是一对拉氏变换 如果系统单位冲击响应 对于因果系统来说 4.2 随机信号通过连续时间系统的分析 理论上，根据输入随机信号的完全统计特性，就能确定一个已知线性系统输出的完全统计特性。由于所需要的计算复杂性，通常这是一件困难的事情。 然而，确定线性系统输出端的均值和相关函数却是相对容易的。在给定系统的条件下，输出均值、相关函数和功率谱密度仅取决于输入均值、相关函数和功率谱密度，不依赖于输入随机信号的其它统计特性。 在许多实际应用中，用输出的均值、相关函数及功率谱密度解决所处理的问题，基本满足要求。 输出的表达式 输出的均值 输入输出的互相关函数 输出的自相关函数 输出的高阶矩 4.2.1 时域分析法 连续时间随机信号输入， 连续时不变、稳定、物理可实现线性系统的零状态响应 输出均值、相关函数、功率谱密度 输入均值、相关函数、功率谱密度 对应于随机信号X(t)某个实验结果ζ的样本函数x(t, ζ)，得到相应试验结果ζ的输出为 如果连续时不变系统是稳定的，输入信号的所有样本函数都是有界的，那么输入信号的所有样本函数都收敛。则Y（t）在均方意义下收敛，即积分在均方意义下存在。 一、输出的表达式 对于不同的ζ，输出端得到一族样本函数，构成一个新的随机信号Y(t)，则有 输入随机信号的均值已知，求输出均值。 二、输出的均值 同理 三、系统输入与输出的互相关函数 当系统的输出是随机信号作为输入作用于系统的结果时，输出与输入是相关的，其相关性用 互相关函数来描述。 四、系统输出的自相关函数 已知输入随机信号的自相关函数，求给定系统输出端的自相关函数 将 看成是以t1为参变量，t2为自变量的函数，输入到对t2进行运算的系统上，得到 再将 看成是以t2为参变量，t1为自变量的函数，输入到对t1进行运算的系统上，得到 五、系