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宏观经济因素对商业银行不良贷款率的影响及对策建议 　　 【摘要】商业银行的不良贷款一直是人们关注的焦点。不良贷款的大小，不仅影响着银行的盈利水平、稳定性以及核心竞争力，还可能成为引发金融危机的主要因素。因此研究宏观经济波动对商业银行不良贷款率的影响非常有必要。一方面，宏观经济条件、宏观经济政策在很大程度上决定一国银行业风险的大小。另一方面，商业银行应提高信用风险管理水平和利率风险管理水平，实现商业银行不良贷款率的“双降”。基于此本文从宏观方面分析了商业银行不良贷款率的影响因素，并对防范不良贷款的产生提供了一些对策建议。 　　 【关键词】不良贷款率 宏观经济因素 商业银行 对策建议 　　一、引言 　　金融危机对我国宏观经济波动带来较大冲击，客观上要求我国商业银行更加重视宏观经济波动可能造成的不利影响。另外，我国商业银行不良贷款资产规模巨大，在一定程度上也影响了我国金融体系的安全与稳定。随着世界金融全球化进程的加快、商业银行风险管理问题日益突显。商业银行作为我国国民经济活动的重要组成部分，其稳健性关乎着国民经济发展的命脉，一旦商业银行出现信用危机，将会对我国金融体系的稳定性造成致命打击，而不良贷款是商业银行信用风险主要的衡量指标之一。当前，我国商业银行的不良贷款规模正在加速扩大，同时也面临着巨额资金消耗的风险，这不仅严重影响到了我国商业银行的健康发展，同时还对我国的经济建设带来巨大的负面效应。因此，巨额不良贷款己成为我国经济发展和金融改革过程中必须面对的严峻问题。 　　二、相关文献研究 　　随着社会经济的不断发展，金融业在经济生活中所占比重不断增加，而银行作为金融业的主要组成部分，对保证金融业健康、稳定发展起着至关重要的作用。国内外诸多学者、政府机构和银行家都对银行不良贷款的影响因素进行研究，并对不良贷款的成因、解决对策进行论证。 　　（一）国外文献综述 　　Olaniyan（2000）[1]研究发现：通货膨胀是衡量宏观经济波动的重要指标，政府应采取有效措施抑制通货膨胀。Christopher和Bamidele（2009）[2]的运用五个指标对宏观经济波动加以反映，商业银行可以通过这些宏观指标的波动来调整其信贷政策。Bnrros C.P.，Managi S.[3] 　　等（2012）把不良贷款作为商业银行效率考察的因素之一，测算了银行业技术效率和生产率的变动情况。 　　（二）国内文献综述 　　在我国，间接融资处于核心地位。银行信贷之所以特殊性，体现在银行不仅影响宏观经济的运行，另一方面还是宏观经济运行的结果。近些年，随着我国商业银行信贷市场化程度的逐渐提高，越来越多的学者对宏观经济与商业银行不良贷款率之间的关系做了一系列探索性的研究。 　　王光伟、童元松[4]通过选取2005～2013年季度数据，通过统计描述分析、多元回归法等计量方法，对影响我国商业银行不良贷款率的具体因素进行了深入研究。谢冰（2009）[5]通过收集2004年1季度～2009年1季度的数据，运用相关分析、主成分回归分析等方法分析了宏观经济因素对商业银行不良贷款的影响。李思慧，颜向农（2007）[6]从宏观角度来分析银行不良贷款率的影响因素，对不良贷款与宏观经济指标的关系进行了统计分析。岳蓓蓓、郑循刚（2011）[7]通过对商业银行不良贷款率进行实证分析的基础上。建立了经济增长与不良贷款率波动的VAR模型，得出经济增长与商业银行不良贷款率波动之间的相关性结论。 　　三、商业银行不良贷款的相关理论 　　（一）信用论 　　“金融活动本质上是一种信用过程，而经济中存在着多种不确定性因素，如汇率、利率、价格等经济变量，当其实际值与人们的预期水平不一致时，借款人就会遭受不同程度的损失，当这种损失累计到一定程度，借款人就可能出现违约，从而导致银行不良贷款的出现。由于银行内部期限错配原因的存在，不良贷款成为了银行经营过程中的必然产物。信用使得借贷双方有了资金的融通与往来，然而信用并不是单一存在的，其往往是作为国民经济中各部分相互依存、共谋发展的网络中连接的形式，因此无论信用状况如何，企业或者银行都会受到影响而陷入信用混乱的局面之中。所以，由于信用具有的依存性，如果出现银行内部贷款资金使用和偿还时间上的分离，就可能引起不良贷款的发生。与此同时，信用的依存性和广泛连锁性引发的连锁违约也会导致银行业出现不良贷款的规模不断扩大[8]。 　　（二）不良资产证券化 　　不良资产证券化（NPAS）包括不良贷款（NPL）、准履约贷款（SPL）、重组贷款、不良债券和抵债资产的证券。就其含义而言，不良资产证券化就是资产拥有者将一部分流动性较差的资产经过一定的组合，使这组资产具有比较稳定的现金流，再经过提高信用，从而转换为在金融市场上流动的证券的一项技术和过