第6章 商业银行课件.pptVIP

金融学;。;第一节　商业银行概述 第二节　商业银行的业务 第四节 商业银行的经营管理;第一节 商业银行概述;二、现代银行的产生;（二）现代银行的基本特征;三、商业银行的性质与职能;（二）商业银行的职能;四、商业银行的存款创造;（三）多倍存款扩张的过程;例题; 表15.1 存款货币创造过程 单位：元;　　 从表中可以看出，各银行吸收的存款数量是一个无穷递减等比数列，其初始值为10000元，公比为（1-5％），这样，各银行的存款总数为：;　　如果以R代表原始存款，r代表法定准备率，D代表活期存款总额，则以上几何级数可表示为：;　　从分析上式可知，活期存款的变动与原始存款的变动存在着一种倍数关系，即活期存款与原始存款的比率，称为派生倍数(或存款乘数)。设K为派生倍数，D为活期存款总额，R为原始存款额，;（四）存款多倍收缩过程;　　若以K表示活期存款总额变动对原始存款的倍数，则K的大小受以下因素影响：;五、商业银行的类型; 全能的商业银行，又有综合式商业银行、 万能银行、金融百货公司之称。;五、商业银行的组织制度;（三）代理行制;第二节 商业银行的业务;;银 行 资 本 构 成; 对商业银行资本构成的数量要求：;; 中国工商银行 单位：人民币百万元;;（二）外来资金--存款负债;（三）外来资金--非存款负债;二、资产业务; 各国商业银行的贷款种类很多，可根据不同的标准进行划分。;西方商业银行贷款的“6C”原则;（三）票据贴现; 票据面额为100万元的商业承兑汇票，40天后到期，现持有人申请贴现，贴现率为9%，试计算贴现利息及贴现行付款额。;客户间银行贴付的利息=票据面额—贴现行付款额 =100-9=1（万元）; 【例】; 【解】;2.贴现与普通放款的比较;（四）投资业务;三、中间业务;工商银行手续费及佣金收入（中间业务，单位百万）;中间业务收入2006-2009增加218.65%;;2006-2009年中间业务共增长206.325%; 总体来看，手续费收入占总收入比例。招商银行明显高于工商银行，由此看出招商银行的资本内生能力较强;四、狭义的表外业务;（二）银行表外业务的分类;（三）表外业务与中间业务的关系;第四节 商业银行的经营管理;二、商业银行资产负债管理;1.资产管理理论：20世纪60年代以前 ; 3.资产负债管理理论：20世纪70年代中后期至今;差额管理法;差额管理法; 衡量利率敏感性缺口管理的指标：; ◆ 当预测利率将上升时，银行应建立一个正的利率敏感性缺口，即通过增加利率敏感性资产或减少利率敏感性负债，或两者同时变动实现正缺口策略；;差额管理法; ◆ 当预测利率将上升时，银行应使固定利率的资产小于负债、出现差额；同时使浮动利率的资产大于负债、出现差额。这样，就能通过让利率固定在原有水平的负债去满足利率即将上升的资产，以谋取更多的利差收益。; ◆ 当预测利率将下降时，银行应使固定利率的资产大于负债、出现差额；同时使浮动利率的资产小于负债、出现差额。这样，就能通过让利率即将下降的负债去满足利率固定在原有水平的资产，以谋取更多的利差收益。;资产负债比例法;主要涉及“三性”管理方面的系列指标。 流动性指标，主要有存贷比例、备付金比例、同业拆借比例、中长期贷款比例等； 安全性指标，包括资本充足率、单个贷款比例、抵押担保贷款比例、逾期贷款率、不良资产比例等； 盈利率指标，有资金利润率、贷款收息率、资本利润率等。;（二）资产负债外管理理论