2016第十四章风险型决策方法.pptVIP

? 转移概?率矩阵 ? 各行概?率表示状态? 经过? 步转移?到状态 ? 后的概率?，各列概率? 表?示状态 ? 经过 ?步转移到状?态 后?的概率。 ? 回总目?录 回本章目?录 ?转移概率矩?阵的特点：? ?（1）转移?矩阵中的元?素非负，即?： （?2）矩阵各?行元素之和?等于1，即?： 回总目?录 回本章目?录 ? （1）转?移概率矩阵?中的元素是?根据近期市?场 ? 或顾?客的保留与?得失流向资?料确定的。? （2）?下一期的概?率只与上一?期的预测结?果有 ? 关?，不取决于?更早期的概?率。 （?3）利用转?移概率矩阵?进行决策，?其最后结 ? ? 果取决于?转移矩阵的?组成，不取?决于原 ? ?始条件，即?最初占有率?。 用?马尔科夫决?策方法进行?决策的特点?： 回总目?录 回本章目?录 ? ? 二、转移?概率矩阵决?策的应用步?骤 转移概率?矩阵决策的?步骤如下：? ? 1、建立?转移概率矩?阵。 2?、利用转移?概率矩阵进?行模拟预测?。 3、?求出转移概?率矩阵的平?衡状态，即?稳 ? 定状态?。 ? 4、应用?转移概率矩?阵进行决策?。 回总目?录 回本章目?录 ? ? ?例 1 某?厂为适应市?场的需要，?准备扩大生?产能力，有?两种方案可?供选择：第?一方案是建?大厂；第二?方案是先建?小厂，后考?虑扩建。如?建大厂，需?投资700?万元，在市?场销路好时?，每年收益?210万元?，销路差时?，每年亏损?40万元。?在第二方案?中，先建小?厂，如销路?好，3年后?进行扩建。?建小厂的投?资为300?万元，在市?场销路好时?，每年收益?90万元，?销路差时，?每年收益6?0万元，如?果3年后扩?建，扩建投?资为400?万元，收益?情况同第一?方案一致。?未来市场销?路好的概率?为0.7，?销路差的概?率为0.3?；如果前3?年销路好，?则后7年销?路好的概率?为0.9，?销路差的概?率为0.1?。无论选用?何种方案，?使用期均为?10年，试?做决策分析?。 ? 例题分?析 回总目?录 回本章目?录 这是?一个多阶段?的决策问题?，考虑采用?期望收益最?大为标准选?择最优方案?。 ?第一步，画?出决策树图?。 ?1 ?4 ?5 ?7 ?8 ?9 ?6 ?2 ?3 6?0 6?0 9?0 -4?0 21?0 -4?0 21?0 -4?0 建大厂? 建小厂? 销?路好0.7? 销?路差0.3? 销?路好0.7? 销?路差0.3? 销?路好0.9? 销?路差0.1? 扩建? 不扩建? 销?路好0.9? 销?路差0.1? 销?路好0.9? 销?路差0.1? 3年内? 7年内? ?1227.?5 ?1247.?5 129?5 -28?0 89?5 42?0 89?5 60?9 回总目?录 回本章目?录 ? 第二步，?从右向左计?算各点的期?望收益值。? 点4：?210×0?.9×7-?40×0.?1×7=1?295（万?元） 点5?：-40×?7=-28?0（万元）? 点2：1?295×0?.7+21?0×0.7?×3-28?0×0.3?-40×0?.3×3=?1227.?5（万元）? 点8：2?10×0.?9×7-4?0×0.1?×7-40?0=895?（万元） ?点9：90?×0.9×?7+60×?0.1×7?=609（?万元） 点?6是个决策?点，比较点?8和点9的?期望收益，?选择扩建。? 点6：8?95（万元?） 点7：?60×7=?420（万?元） 点3?：895×?0.7+2?10×0.?7×3+4?20×0.?3+60×?0.3×3?=1247?.5（万元?） 回总目?录 回本章目?录 ? 第三步?，进行决策?。 ? 比较点2?和点3的期?望收益，点?3期望收益?值较大，可?见，最优方?案是先建小?厂，如果销?路好，3年?以后再进行?扩建。 ? 回总目?录 回本章目?录 ?14 风险?型决策方法? 14?.1 风?险型决策的?基本问题 ?14.2 ?不同标准的?决策方法 ? 14.3? 决策树 ? 14.4? 风险决策?的敏感性分?析 14.?5 完全信?息价值 ?14.6 ?效用概率决?策方法 1?4.7 连?续型变量的?风险型决策?方法 14?.8 马尔?科夫决策方?法 回总目?录 14.1? 风险型决?策的基本问?题 ? 概?念：根据预?测各种事件?可能发生的?先验概率，?然后再采用?期望效果最?好的方案作?为最优决策?方案。 ? ?先验概率的?概念：根据?过去经验或?主观判断而?形成的