§2.7序列相关资料.pptVIP

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2017-04-18 发布于湖北
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§2.7序列相关资料.ppt

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§2.7 序列相关;学习内容：;一、序列相关及其类型;自相关(Autocorrelation)定义;方差和协方差的简化记号;自相关系数;随机误差项的协方差-自相关系数矩阵;2、类型;（1）一阶自回归AR(1);（2）一阶移动平均MA(1);（3）ARMA(1,1);3、一阶自回归AR(1)扰动项的特性;二、实际经济问题中的序列相关;1、惯性;2、设定偏误：应含而未含变量的情形;3、蛛网现象(Cobweb phenomenon);4、滞后效应;5、数据的“编造”;时间序列数据存在序列相关性;三、序列相关性的后果;以一阶自相关AR(1)和双变量回归模型为例;推证的结论;四、序列相关性的检验;时间顺序图(Time sequence plot)：将残差对时间描点;正自相关;Lx1\hxq50.wf1是否存在正自相关;;DW检验(Durbin-Watson);（1）、适用条件;（2）、检验步骤;构造统计量;DW检验的判断准则;五、广义最小二乘法;1、当模型同时存在序列相关和异方差;如何得到矩阵?？;2、通过模型转换（GLS法）消除序列相关和异方差;3、GLS估计模型的步骤;六、差分法;1、一阶差分;差分在EViews中的实现;一阶差分应用实例;Date;DW有明显改善;2、广义差分;（1）模型存在L阶序列相关;（2）滞后变换——各滞后方程分别乘以对应相关系数?1,?2,…,?k;（3）广义差分变换原模型减去(1)`,(2)`,…,(L)`式得到无序列相关的新模型;（4）杜宾两步法;关于广义差分变换的总结;杜宾两步法的总结;（5）广义差分法在EViews中的实现;用科克兰内-奥克特法估计发电量需求模型;Date;Date;七、虚假序列相关性的处理