实验二 ARMA模型建模与预测指导.docVIP

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2017-04-14 发布于天津
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案例二模型建模与预测指导一实验目的学会的平稳性学会根据自相关系数和偏自相关系数来初步判断模型的阶数和学会利用最小二乘法等方法对模型进行估计学会利用信息准则对估计的模型进行诊断以及掌握利用模型进行预测掌握在实证研究中如何运用软件进行模型的识别诊断估计和预测和相关具体操作二基本概念模型模型也称为自回归模型它的预测方式是通过过去的观测值和现在的干扰值的线性组合预测自回归模型的数学公式为式中为自回归模型的阶数为模型的待定系数为误差为一个平稳时间序列模型模型也称为滑动平均模型它的预测方式是通过过去的干扰值

案例二 ARMA模型建模与预测指导一、实验目的学会的平稳性；学会根据自相关系数和偏自相关系数来初步判断ARMA模型的阶数p和q，学会利用最小二乘法等方法对ARMA模型进行估计，学会利用信息准则对估计的ARMA模型进行诊断，以及掌握利用ARMA模型进行预测。掌握在实证研究中如何运用Eviews软件进行ARMA模型的识别、诊断、估计和预测和相关具体操作。二、基本概念 AR模型：AR模型也称为自回归模型。它的预测方式是通过过去的观测值和现在的干扰值的线性组合预测，自回归模型的数学公式为: 式中: 为自回归模型的阶数（i=1，2，，p）为模型的待定系数为误差为一个平稳