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投资学资产有限组合作业
使用matlab绘制有效资产组合，mean代表求平均值，std代表求标准差，var代表求方差corrcoef代表求相关系数，根据相关系数列出协方差矩阵。1.标准普尔指数的期望值是：0.6383标准差：2.1269方差：4.52352.小股票的期望值是：1.8758标准差：5.0405方差：25.40663.公司债券的期望值是：0.7617标准差：1.5309方差：2.34374.长期政府债券的期望值是：0.9967标准差：1.8913方差：3.57695.四种投资配置的相关系数：所以协方差矩阵为：6.ExpReturn代表资产预期收益率ExpCovariance代表资产的协方差矩阵NumPorts代表给定有效前沿上的点的个数PortRisk代表资产组合风险PortWts代表资产组合中权重[Portrisk,PortReturn,PortMts]=frontcon(ExpReturn,ExpCovariance, NumPorts)7.根据plot(Portrisk,PortReturn)得出曲线为：
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